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基于Copula-GARCH模型的我国上市商业银行集成风险的度量

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及研究意义第10-11页
    1.2 研究目的第11页
    1.3 国内外研究综述第11-15页
        1.3.1 国外研究综述第11-13页
        1.3.2 国内研究综述第13-15页
    1.4 技术路线图第15-16页
    1.5 研究思路第16-18页
第2章 商业银行单一风险收益率模型的构建第18-24页
    2.1 信用风险收益率模型的建立第18-20页
        2.1.1 信用风险第18页
        2.1.2 构建信用风险的收益率模型第18-20页
    2.2 市场风险收益率模型的建立第20-22页
        2.2.1 市场风险第20-21页
        2.2.2 构建市场风险的收益率模型第21-22页
    2.3 操作风险收益率模型的建立第22-23页
        2.3.1 操作风险第22-23页
        2.3.2 构建操作风险的收益率模型第23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 商业银行集成风险度量模型的构建第24-35页
    3.1 风险度量模型VaR第24-26页
    3.2 基于Copula理论的风险集成的度量方法第26-29页
        3.2.1 Copula函数的定义第26页
        3.2.2 Copula函数的分类第26-29页
    3.3 Copula函数尾部相关性第29-30页
    3.4 Copula函数的参数估计法第30-32页
    3.5 商业银行集成风险的Copula模型第32-33页
    3.6 本章小结第33-35页
第4章 中国上市商业银行集成风险度量的实证分析第35-47页
    4.1 确定信用风险收益率边际分布第35-37页
        4.1.1 线性回归模型第35-36页
        4.1.2 信用风险收益率的分布第36-37页
    4.2 确定市场风险收益率边际分布第37-39页
        4.2.1 线性回归模型第37-38页
        4.2.2 市场风险收益率的分布第38-39页
    4.3 确定操作风险收益率边际分布第39-41页
        4.3.1 模拟生成操作风险序列第39-40页
        4.3.2 操作风险收益率的分布第40-41页
    4.4 基于Copula函数的集成风险的度量第41-46页
        4.4.1 信用风险和市场风险的整合第41-45页
        4.4.2 基于Copula函数三类风险综合度量的VaR第45-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第5章 我国商业银行整体风险度量的保障条件第47-50页
    5.1 完善信息披露制度,建立完整集中的银行业金融数据库第47-48页
    5.2 加快改进整合风险度量技术第48页
    5.3 建立有效的整体风险管理激励机制第48页
    5.4 加强对高素质风险管理人才的培养第48-50页
结论与展望第50-52页
参考文献第52-56页
致谢第56-57页
附录A(攻读学位期间发表论文目录)第57-58页
文献综述第58-69页
    参考文献第65-69页
长沙理工大学研究生学位论文中期检查表第69-72页
详细摘要第72-81页

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