摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 研究目的 | 第11页 |
1.3 国内外研究综述 | 第11-15页 |
1.3.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
1.3.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
1.4 技术路线图 | 第15-16页 |
1.5 研究思路 | 第16-18页 |
第2章 商业银行单一风险收益率模型的构建 | 第18-24页 |
2.1 信用风险收益率模型的建立 | 第18-20页 |
2.1.1 信用风险 | 第18页 |
2.1.2 构建信用风险的收益率模型 | 第18-20页 |
2.2 市场风险收益率模型的建立 | 第20-22页 |
2.2.1 市场风险 | 第20-21页 |
2.2.2 构建市场风险的收益率模型 | 第21-22页 |
2.3 操作风险收益率模型的建立 | 第22-23页 |
2.3.1 操作风险 | 第22-23页 |
2.3.2 构建操作风险的收益率模型 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 商业银行集成风险度量模型的构建 | 第24-35页 |
3.1 风险度量模型VaR | 第24-26页 |
3.2 基于Copula理论的风险集成的度量方法 | 第26-29页 |
3.2.1 Copula函数的定义 | 第26页 |
3.2.2 Copula函数的分类 | 第26-29页 |
3.3 Copula函数尾部相关性 | 第29-30页 |
3.4 Copula函数的参数估计法 | 第30-32页 |
3.5 商业银行集成风险的Copula模型 | 第32-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 中国上市商业银行集成风险度量的实证分析 | 第35-47页 |
4.1 确定信用风险收益率边际分布 | 第35-37页 |
4.1.1 线性回归模型 | 第35-36页 |
4.1.2 信用风险收益率的分布 | 第36-37页 |
4.2 确定市场风险收益率边际分布 | 第37-39页 |
4.2.1 线性回归模型 | 第37-38页 |
4.2.2 市场风险收益率的分布 | 第38-39页 |
4.3 确定操作风险收益率边际分布 | 第39-41页 |
4.3.1 模拟生成操作风险序列 | 第39-40页 |
4.3.2 操作风险收益率的分布 | 第40-41页 |
4.4 基于Copula函数的集成风险的度量 | 第41-46页 |
4.4.1 信用风险和市场风险的整合 | 第41-45页 |
4.4.2 基于Copula函数三类风险综合度量的VaR | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 我国商业银行整体风险度量的保障条件 | 第47-50页 |
5.1 完善信息披露制度,建立完整集中的银行业金融数据库 | 第47-48页 |
5.2 加快改进整合风险度量技术 | 第48页 |
5.3 建立有效的整体风险管理激励机制 | 第48页 |
5.4 加强对高素质风险管理人才的培养 | 第48-50页 |
结论与展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
附录A(攻读学位期间发表论文目录) | 第57-58页 |
文献综述 | 第58-69页 |
参考文献 | 第65-69页 |
长沙理工大学研究生学位论文中期检查表 | 第69-72页 |
详细摘要 | 第72-81页 |