| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 研究方法和内容安排 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.2 内容安排 | 第18-19页 |
| 第2章 企业价值与汇率波动的相关理论 | 第19-29页 |
| 2.1 企业价值相关理论 | 第19-20页 |
| 2.1.1 企业价值的概念 | 第19页 |
| 2.1.2 企业价值的度量指标 | 第19-20页 |
| 2.2 汇率相关理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 汇率的概念及分类 | 第20-21页 |
| 2.2.2 汇率波动、汇率风险与外汇风险暴露 | 第21-22页 |
| 2.2.3 改革开放后人民币汇率制度变迁 | 第22-23页 |
| 2.3 对外投资企业价值与汇率波动 | 第23-29页 |
| 2.3.1 人民币汇率波动对企业价值的影响 | 第23-25页 |
| 2.3.2 企业外汇风险暴露的影响因素 | 第25-29页 |
| 第3章 对外投资企业价值对汇率波动敏感度的总体测量 | 第29-40页 |
| 3.1 模型构建 | 第29-30页 |
| 3.1.1 传统Jorion市场模型介绍 | 第29-30页 |
| 3.1.2 扩展Jorion市场模型介绍 | 第30页 |
| 3.2 数据选取与样本性质 | 第30-33页 |
| 3.3 计量结果与分析 | 第33-38页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 3.3.2 格兰杰因果关系检验 | 第34-35页 |
| 3.3.3 计量结果与分析 | 第35-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第4章 对外投资企业外汇风险暴露影响因子的统计分析 | 第40-49页 |
| 4.1 国际金融危机及汇率政策调整因素的影响分析 | 第40-43页 |
| 4.1.1 数据选取与研究方法 | 第40-41页 |
| 4.1.2 统计结果与分析 | 第41-43页 |
| 4.2 企业特征因素的影响分析 | 第43-47页 |
| 4.2.1 数据选取与研究方法 | 第43-45页 |
| 4.2.2 统计结果与分析 | 第45-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 结论与建议 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |