| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 关于保险资金运用的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 关于市场风险的研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 关于经济资本的研究 | 第16页 |
| 1.2.4 关于时变Copula的研究 | 第16-18页 |
| 1.2.5 关于Copula-GARCH模型的研究 | 第18-19页 |
| 1.2.6 文献述评 | 第19页 |
| 1.3 本文研究内容与思路 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第20-22页 |
| 第2章 寿险公司的资金运用 | 第22-29页 |
| 2.1 寿险公司的资金来源 | 第22页 |
| 2.2 寿险公司的投资对象 | 第22-26页 |
| 2.3 寿险公司资金运用现状 | 第26-29页 |
| 第3章 投资市场风险经济资本的计量模型 | 第29-37页 |
| 3.1 寿险公司投资市场风险的界定 | 第29页 |
| 3.2 时变Copula-GARCH模型要素 | 第29-35页 |
| 3.2.1 GARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 时变Copula模型 | 第30-33页 |
| 3.2.3 时变Copula的参数估计 | 第33-34页 |
| 3.2.4 时变Copula的选取 | 第34-35页 |
| 3.3 模型的实现 | 第35-37页 |
| 第4章 投资市场风险经济资本的配置模型 | 第37-42页 |
| 4.1 经济资本配置内涵 | 第37-38页 |
| 4.2 经济资本配置意义 | 第38-39页 |
| 4.3 经济资本配置方法 | 第39-40页 |
| 4.4 最小风险剩余模型 | 第40页 |
| 4.5 经济资本配置模型的选取和实现 | 第40-42页 |
| 第5章 实证分析 | 第42-53页 |
| 5.1 样本的选取 | 第42-43页 |
| 5.2 样本边际分布拟合 | 第43-47页 |
| 5.2.1 样本特征描述 | 第43-46页 |
| 5.2.2 样本正态性检验 | 第46页 |
| 5.2.3 GARCH拟合边际分布 | 第46-47页 |
| 5.2.4 样本独立性检验 | 第47页 |
| 5.3 时变Copula模型的选取 | 第47-49页 |
| 5.4 投资市场风险经济资本的测度 | 第49-51页 |
| 5.5 投资市场风险经济资本的配置 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间科研成果情况 | 第60页 |