| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 套期保值比率实证研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 基于Copula模型的相关研究综述 | 第16页 |
| 1.2.3 金融市场的相关性分析研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 金融风险管理研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路及本文框架 | 第18-20页 |
| 第2章 套期保值相关理论与方法 | 第20-26页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第20-22页 |
| 2.1.1 股指期货的基本特征 | 第20-22页 |
| 2.1.2 股指期货交易的基本制度 | 第22页 |
| 2.2 套期保值理论 | 第22-24页 |
| 2.2.1 最小方差套期保值理论 | 第22-24页 |
| 2.2.2 基差风险最小理论 | 第24页 |
| 2.3 现有研究存在的不足与本文创新之处 | 第24-26页 |
| 第3章 套期保值相关模型与估计方法 | 第26-34页 |
| 3.1 传统的套期保值模型 | 第26-28页 |
| 3.1.1 OLS模型 | 第26页 |
| 3.1.2 协整与误差修正模型（ECM） | 第26-27页 |
| 3.1.3 GARCH模型 | 第27页 |
| 3.1.4 DCC-MVGARCH模型 | 第27-28页 |
| 3.2 Copula函数理论与建模 | 第28-34页 |
| 3.2.1 Copula函数简介 | 第28-29页 |
| 3.2.2 Copula函数边缘分布拟合 | 第29-30页 |
| 3.2.3 Copula函数参数估计方法 | 第30-32页 |
| 3.2.4 Copula模型 | 第32-34页 |
| 第4章 基于Copula的沪深300股指期货最优套期保值比率实证分析 | 第34-45页 |
| 4.1 数据的选取及处理 | 第34-36页 |
| 4.2 基于OLS进行估计 | 第36-38页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第36-37页 |
| 4.2.2 最小二乘回归 | 第37-38页 |
| 4.3 GARCH模型建模与估计 | 第38-41页 |
| 4.3.1 单因素GARCH模型 | 第38-41页 |
| 4.3.2 DCC-MVGARCH模型估计 | 第41页 |
| 4.4 Copula模型的实证研究 | 第41-42页 |
| 4.5 模型实证效果的比较 | 第42-43页 |
| 4.6 实证研究不足 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |