浙江泰隆商业银行流动性风险管理优化研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第9-11页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第11-23页 |
| 2.1 流动性风险理论概述 | 第11-12页 |
| 2.1.1 商业银行流动性 | 第11页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险 | 第11-12页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险管理 | 第12页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理理论 | 第12-18页 |
| 2.2.1 流动性风险管理经典理论 | 第13-15页 |
| 2.2.2 流动性风险管理实用技术 | 第15-18页 |
| 2.3 文献综述 | 第18-23页 |
| 2.3.1 国外研究综述 | 第18-20页 |
| 2.3.2 国内研究综述 | 第20-23页 |
| 第三章 浙江泰隆商业银行流动性风险计量与评价 | 第23-36页 |
| 3.1 浙江泰隆商业银行基本情况 | 第23-25页 |
| 3.1.1 公司简介 | 第23-24页 |
| 3.1.2 关键绩效 | 第24页 |
| 3.1.3 流动性风险概况 | 第24-25页 |
| 3.2 浙江泰隆商业银行潜在流动性风险识别 | 第25-31页 |
| 3.2.1 静态指标分析 | 第25-30页 |
| 3.2.2 动态指标分析 | 第30-31页 |
| 3.3 浙江泰隆商业银行流动性风险实证评价 | 第31-36页 |
| 3.3.1 系统聚类分析概述 | 第31-32页 |
| 3.3.2 指标筛选 | 第32-33页 |
| 3.3.3 模型建立 | 第33-35页 |
| 3.3.4 结果评价 | 第35-36页 |
| 第四章 浙江泰隆商业银行流动性风险管理分析 | 第36-45页 |
| 4.1 浙江泰隆商业银行流动性风险管理现状 | 第36-41页 |
| 4.1.1 流动性风险管理整体状况 | 第36-37页 |
| 4.1.2 流动性风险管理治理结构 | 第37-39页 |
| 4.1.3 流动性风险管理策略和程序 | 第39页 |
| 4.1.4 流动性风险识别、计量、监测和控制 | 第39-40页 |
| 4.1.5 流动性管理信息系统 | 第40-41页 |
| 4.2 浙江泰隆商业银行流动性风险管理存在问题 | 第41-43页 |
| 4.2.1 流动性风险管理治理结构问题 | 第41-42页 |
| 4.2.2 流动性分析管理策略及程序问题 | 第42页 |
| 4.2.3 流动性风险管理技术问题 | 第42-43页 |
| 4.2.4 信息化保障能力欠缺 | 第43页 |
| 4.3 浙江泰隆商业银行流动性风险管理缺陷原因 | 第43-45页 |
| 第五章 泰隆银行流动性风险管理优化思路及内容 | 第45-52页 |
| 5.1 流动性风险管理优化的目标及基本思路 | 第45-46页 |
| 5.1.1 流动性风险管理优化的目标 | 第45页 |
| 5.1.2 流动性风险管理优化基本思路 | 第45-46页 |
| 5.2 优化泰隆银行流动性风险管理组织结构 | 第46-48页 |
| 5.2.1 设置流动性风险专业管理部门 | 第46-47页 |
| 5.2.2 促进信息互通和部门联动 | 第47页 |
| 5.2.3 提升全员流动性风险管理意识 | 第47页 |
| 5.2.4 深化内控机制 | 第47-48页 |
| 5.3 健全流动性风险监控指标体系 | 第48页 |
| 5.4 加强资产负债管理 | 第48-50页 |
| 5.4.1 资产业务 | 第48-49页 |
| 5.4.2 负债业务 | 第49-50页 |
| 5.5 完善流动性风险监测预警体系 | 第50-52页 |
| 5.5.1 制度保障 | 第50页 |
| 5.5.2 压力测试 | 第50页 |
| 5.5.3 信息化支持 | 第50-52页 |
| 第六章 总结与展望 | 第52-54页 |
| 6.1 主要结论 | 第52页 |
| 6.2 不足与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 作者简历 | 第57页 |
