| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状及评述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 风险投资的相关研究文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 VaR相关研究文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3.3 投资组合理论的相关研究文献综述 | 第15-16页 |
| 1.4 论文主要研究内容 | 第16-17页 |
| 1.5 研究方法及技术路线 | 第17-19页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5.2 技术路线 | 第18-19页 |
| 第2章 上市公司参与风险投资的现状及存在的问题 | 第19-25页 |
| 2.1 上市公司风险投资的方式 | 第19-20页 |
| 2.2 上市公司风险投资的现状 | 第20-22页 |
| 2.2.1 上市公司资金主要来源 | 第20页 |
| 2.2.2 上市公司投资高科技项目 | 第20-22页 |
| 2.3 上市公司风险投资存在的问题 | 第22-24页 |
| 2.3.1 上市公司的资金情况不乐观 | 第22页 |
| 2.3.2 上市公司投资前缺少周密的可行性研究 | 第22-23页 |
| 2.3.3 人才和管理达不到风险投资的要求 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 上市公司风险投资必要性及投资收益的影响因素 | 第25-31页 |
| 3.1 上市公司风险投资的必要性 | 第25-26页 |
| 3.2 上市公司风险投资的优势与劣势 | 第26-28页 |
| 3.2.1 上市公司风险投资的优势 | 第26-27页 |
| 3.2.2 上市公司风险投资的劣势 | 第27-28页 |
| 3.3 上市公司风险投资收益的影响因素 | 第28-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 上市公司风险投资的组合模型构建 | 第31-45页 |
| 4.1 基本假设及相关概念 | 第31-34页 |
| 4.1.1 风险投资组合模型的基本假设 | 第31-32页 |
| 4.1.2 遗传算法概述 | 第32-34页 |
| 4.2 风险投资组合模型建立 | 第34-39页 |
| 4.2.1 VaR风险下log-最优资产组合模型 | 第34-36页 |
| 4.2.2 CVaR风险下log-最优资产组合模型 | 第36-39页 |
| 4.3 VaR风险控制下log-最优资产组合模型验证 | 第39-42页 |
| 4.3.1 VaR风险控制下log-最优资产组合模型的遗传算法设计 | 第39-40页 |
| 4.3.2 VaR风险控制下log-最优资产组合模型的数值模拟 | 第40-42页 |
| 4.4 CVaR风险控制下log-最优资产组合模型验证 | 第42-44页 |
| 4.4.1 CVaR风险控制下log-最优资产组合模型的遗传算法设计 | 第42-43页 |
| 4.4.2 CVaR风险控制下log-最优资产组合模型的数值模拟 | 第43-44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 上市公司风险投资的组合策略 | 第45-48页 |
| 5.1 上市公司风险投资基于log-最优组合模型的优化分析 | 第45页 |
| 5.1.1 VaR风险下log-最优组合模型的优化分析 | 第45页 |
| 5.1.2 CVaR风险下log-最优组合模型的优化分析 | 第45页 |
| 5.2 上市公司风险投资的策略建议 | 第45-47页 |
| 5.2.1 防范上市公司财务报告粉饰 | 第45-46页 |
| 5.2.2 如何控制风险投资的投资风险 | 第46页 |
| 5.2.3 建立健全完善的法律制度 | 第46-47页 |
| 5.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
