| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第13-16页 |
| 1.3 本文研究内容、创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.3.1 本文研究的内容与结构 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 2 汇率变动影响价格的理论分析 | 第18-24页 |
| 2.1 汇率变动影响价格的理论基础 | 第18-20页 |
| 2.1.1 一价定律 | 第18-19页 |
| 2.1.2 购买力平价理论 | 第19-20页 |
| 2.2 汇率对价格不完全传递的理论分析 | 第20-22页 |
| 2.2.1 依市定价理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 当地货币定价理论 | 第21页 |
| 2.2.3 汇率波动理论 | 第21-22页 |
| 2.3 汇率波动对国内价格的传导过程 | 第22-24页 |
| 3 人民币汇率与国内价格的动态相关性分析 | 第24-35页 |
| 3.1 人民币汇率与物价的历史分析 | 第24-26页 |
| 3.1.1 官方汇率制度下汇率与物价 | 第24页 |
| 3.1.2 双重汇率制度下汇率与物价 | 第24-25页 |
| 3.1.3 单一的、有管理的浮动汇率制度下汇率与物价 | 第25-26页 |
| 3.2 人民币汇率与物价的波动性分析 | 第26-28页 |
| 3.2.1 变量选取与样本数据说明 | 第26页 |
| 3.2.2 数据描述性分析 | 第26-28页 |
| 3.3 人民币汇率与物价的相关性分析 | 第28-35页 |
| 3.3.1 Copula-GARCH模型 | 第28-30页 |
| 3.3.2 模型构建与估计 | 第30-35页 |
| 4 人民币汇率波动对国内物价影响的实证分析 | 第35-49页 |
| 4.1 人民币汇率传递效应的模型构造 | 第35-36页 |
| 4.2 模型中指标变量的选择及样本数据说明 | 第36-37页 |
| 4.3 人民币汇率价格传递的实证分析 | 第37-49页 |
| 4.3.1 变量平稳性检验 | 第38页 |
| 4.3.2 VAR模型的识别及其稳健性检验 | 第38-40页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第40-43页 |
| 4.3.4 脉冲响应函数 | 第43-45页 |
| 4.3.5 汇率传递率 | 第45页 |
| 4.3.6 方差分解 | 第45-49页 |
| 5 结论与政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 5.2.1 完善人民币汇率形成机制 | 第50页 |
| 5.2.2 人民币国际化 | 第50-51页 |
| 5.2.3 管理外汇储备、改善出口导向型经济 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |