| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究方法与研究步骤 | 第10-11页 |
| 1.3 研究目的 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外研究现状 | 第13-18页 |
| 2.1 国外研究现状与文献综述 | 第13-15页 |
| 2.2 国内研究现状与文献综述 | 第15-18页 |
| 第三章 我国股市与宏观经济波动性的估计 | 第18-46页 |
| 3.1 波动特征描述 | 第18-21页 |
| 3.2 ARCH类模型介绍 | 第21-24页 |
| 3.3 上证综指与宏观经济条件波动的ARCH模型估计 | 第24-43页 |
| 3.4 GARCH模型建立 | 第43-46页 |
| 第四章 股票市场波动与宏观经济波动的相关性研究 | 第46-66页 |
| 4.1 VAR模型介绍 | 第46-47页 |
| 4.2 上证综指波动与宏观经济波动的VAR模型 | 第47-54页 |
| 4.3 深证成指波动与宏观经济波动的相关性验证 | 第54-66页 |
| 第五章 研究结论与意义 | 第66-69页 |
| 5.1 我国股票市场的波动特征 | 第66-67页 |
| 5.2 我国宏观经济的波动特征 | 第67页 |
| 5.3 我国股票市场波动与宏观经济波动的相关性 | 第67-69页 |
| 第六章 结束语 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第75页 |