重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外破产概率研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文主要研究内容与重点 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究重点 | 第12页 |
| 1.4 论文结构与章节安排 | 第12-14页 |
| 第2章 重尾分布族 | 第14-28页 |
| 2.1 风险理论 | 第14-15页 |
| 2.2 重尾分布子族及常用记号 | 第15-19页 |
| 2.3 重尾分布的一些性质 | 第19-28页 |
| 2.3.1 次指数分布的一些性质 | 第19-24页 |
| 2.3.2 重尾分布的一些性质 | 第24-28页 |
| 第3章 带随机干扰经典风险模型的破产概率 | 第28-38页 |
| 3.1 风险模型介绍 | 第28-32页 |
| 3.2 经典风险模型下带干扰项的破产概率 | 第32页 |
| 3.3 预备引理及其证明 | 第32-38页 |
| 3.3.1 预备引理 | 第32-35页 |
| 3.3.2 带干扰经典风险模型破产概率的证明 | 第35-38页 |
| 第4章 延迟更新风险模型下的大索赔破产概率 | 第38-44页 |
| 4.1 风险模型介绍 | 第38页 |
| 4.2 本章的主要结果 | 第38-39页 |
| 4.3 预备知识及其证明 | 第39-44页 |
| 4.3.1 预备知识 | 第39-41页 |
| 4.3.2 延迟更新风险模型破产概率的证明 | 第41-44页 |
| 第5章 带干扰经典风险模型的推广 | 第44-50页 |
| 5.1 随机保费下带干扰的风险模型 | 第44-45页 |
| 5.2 盈余过程的性质 | 第45-46页 |
| 5.3 预备引理 | 第46-48页 |
| 5.4 破产概率等价式的证明 | 第48-50页 |
| 第6章 总结与展望 | 第50-53页 |
| 6.1 本文工作总结 | 第50页 |
| 6.2 展望 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
