| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第9页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究的内容、方法和结构 | 第9-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.3 研究结构 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第12-13页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第13-25页 |
| 2.1 相关理论 | 第13-18页 |
| 2.1.1 宏观经济因素对商业银行不良贷款率的作用机制 | 第13页 |
| 2.1.2 GVAR模型理论 | 第13-18页 |
| 2.2 文献综述 | 第18-23页 |
| 2.2.1 商业银行信用风险 | 第18-20页 |
| 2.2.2 不良贷款率的影响因素 | 第20-23页 |
| 2.2.3 GVAR模型 | 第23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-25页 |
| 第3章 宏观经济冲击对商业银行不良贷款率影响模型的构建 | 第25-29页 |
| 3.1 商业银行系统的GVAR模型 | 第25-27页 |
| 3.2 连接矩阵iW的构造 | 第27-28页 |
| 3.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 宏观经济冲击对商业银行不良贷款率的影响分析 | 第29-40页 |
| 4.1 样本选取及数据来源 | 第29页 |
| 4.2 影响因素指标的选取 | 第29-30页 |
| 4.3 实证分析 | 第30-39页 |
| 4.3.1 各银行间权重向量 | 第30-33页 |
| 4.3.2 模型的各种检验以及估计结果 | 第33页 |
| 4.3.3 对宏观影响因素冲击的脉冲响应分析 | 第33-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 结论与建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
