| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第11-25页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 一、研究背景 | 第11-12页 |
| 二、研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 研究思路 | 第13-14页 |
| 第三节 研究特色及创新 | 第14-15页 |
| 第四节 主要内容 | 第15-17页 |
| 第五节 国内外跳跃扩散模型研究现状 | 第17-24页 |
| 一、跳跃扩散模型发展概述 | 第17-19页 |
| 二、波动率预测研究 | 第19-21页 |
| 三、跳跃识别方法研究 | 第21-23页 |
| 四、研究述评 | 第23-24页 |
| 第六节 本章小结 | 第24-25页 |
| 第二章 跳跃扩散相关理论及跳跃识别方法 | 第25-35页 |
| 第一节 跳跃与波动理论分析及产生机理 | 第25-27页 |
| 一、跳跃理论分析及产生机理 | 第25-26页 |
| 二、波动理论分析 | 第26-27页 |
| 第二节 跳跃扩散模型介绍 | 第27-29页 |
| 一、跳跃扩散模型构建及分析 | 第27-28页 |
| 二、泊松过程与更新过程定义 | 第28-29页 |
| 第三节 资产价格跳跃识别方法 | 第29-34页 |
| 一、日跳跃识别法 | 第29-30页 |
| 二、多分形波动率MFV跳跃识别法 | 第30-32页 |
| 三、ARDL模型跳跃识别法 | 第32-34页 |
| 第四节 本章总结 | 第34-35页 |
| 第三章 跳跃间隔特征概述及分析方法 | 第35-44页 |
| 第一节 跳跃间隔特征概述 | 第35-37页 |
| 第二节 跳跃间隔概率分布性质分析 | 第37-40页 |
| 一、指数分布 | 第37-39页 |
| 二、幂律分布 | 第39-40页 |
| 第三节 跳跃间隔概率分布拟合优化算法及概率计算 | 第40-43页 |
| 一、Levenberg‐Marquardt优化算法 | 第40-42页 |
| 二、概率分布设定下跳跃间隔的概率计算 | 第42-43页 |
| 第四节 本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 多参跳跃扩散模型构建及其理论优势 | 第44-54页 |
| 第一节 多参跳跃扩散模型构建及性质分析 | 第44-49页 |
| 一、多参指数分布 | 第44-46页 |
| 二、多参跳跃扩散模型构建 | 第46-47页 |
| 三、多参跳跃扩散模型性质分析 | 第47-49页 |
| 第二节 多参跳跃扩散模型资产定价理论优势分析 | 第49-51页 |
| 一、多参跳跃间隔与指数跳跃间隔 | 第49-50页 |
| 二、多参跳跃扩散与一般跳跃扩散模型定价分析 | 第50-51页 |
| 第三节 多参跳跃扩散模型分析及定价步骤 | 第51-53页 |
| 一、多参跳跃扩散模型分析 | 第51-52页 |
| 二、多参跳跃扩散模型资产定价步骤 | 第52-53页 |
| 第四节 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 间隔概率拟合及跳跃扩散模型运用实证 | 第54-68页 |
| 第一节 数据样本分析及其描述性统计 | 第54-56页 |
| 一、数据来源及统计描述 | 第54-55页 |
| 二、时序图描述 | 第55页 |
| 三、指标计算 | 第55-56页 |
| 第二节 沪铜价格跳跃识别 | 第56-60页 |
| 一、数据检验及ARDL模型构建 | 第56-59页 |
| 二、跳跃间隔的频数统计 | 第59-60页 |
| 第三节 跳跃间隔三类概率分布拟合及相应概率计算 | 第60-65页 |
| 一、三类跳跃间隔的概率分布拟合结果 | 第60-62页 |
| 二、三类概率分布下跳跃间隔的概率计算 | 第62-64页 |
| 三、间隔概率分布拟合结果分析 | 第64-65页 |
| 第四节 多参跳跃扩散模型实证研究 | 第65-67页 |
| 第五节 本章总结 | 第67-68页 |
| 第六章 结论与展望 | 第68-71页 |
| 第一节 结论及建议 | 第68-69页 |
| 第二节 创新与展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-77页 |
| 附录 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 在读期间完成的科研成果目录 | 第80页 |