| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 线性时间序列研究背景和意义 | 第8页 |
| 1.2 复合分位数回归的研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 本文主要工作 | 第9-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-20页 |
| 2.1 线性时间序列 | 第12-15页 |
| 2.1.1 时间序列与平稳性 | 第12页 |
| 2.1.2 自相关函数与偏自相关系数 | 第12-13页 |
| 2.1.3 白噪声与线性时间序列 | 第13-15页 |
| 2.2 复合分位数回归 | 第15-20页 |
| 2.2.1 分位数回归 | 第15-16页 |
| 2.2.2 复合分位数回归 | 第16-17页 |
| 2.2.3 渐近理论 | 第17-20页 |
| 3 线性时间序列建模 | 第20-28页 |
| 3.1 时间序列数据预处理 | 第20-21页 |
| 3.2 模型识别 | 第21-24页 |
| 3.3 参数估计 | 第24-28页 |
| 4 数值模拟 | 第28-30页 |
| 5 实证分析 | 第30-36页 |
| 6 文章总结与展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 附录A | 第42-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |