我国创业板市场波动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·理论综述 | 第12-15页 |
| ·国外创业板研究综述 | 第12-14页 |
| ·国内创业板研究综述 | 第14-15页 |
| ·论文的基本研究思路与方法 | 第15-18页 |
| ·研究思路 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| 第2章 市场波动性和风险测度方法理论综述 | 第18-27页 |
| ·市场波动和风险的相关理论 | 第18-23页 |
| ·市场波动和风险的定义 | 第18-21页 |
| ·影响市场波动性和风险的因素 | 第21-23页 |
| ·市场波动性和风险测度方法的相关理论 | 第23-27页 |
| ·市场波动性和风险测度方法 | 第23-25页 |
| ·市场波动性和风险测度方法的评价 | 第25-27页 |
| 第3章 市场波动性和风险模型 | 第27-33页 |
| ·市场波动性分析基本模型 | 第27-29页 |
| ·ARCH模型 | 第27-28页 |
| ·GARCH模型 | 第28-29页 |
| ·基于VaR方法的风险测度模型 | 第29-33页 |
| ·VaR模型的基本概念 | 第29-31页 |
| ·VaR值的计算 | 第31-33页 |
| 第4章 创业板市场波动性和风险测度的实证研究 | 第33-44页 |
| ·样本数据的选择 | 第33-34页 |
| ·样本数据的特征分析 | 第34-39页 |
| ·样本数据正态性检验 | 第34-36页 |
| ·样本数据平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·样本数据相关性检验 | 第37-38页 |
| ·ARCH效应检验 | 第38-39页 |
| ·VaR-GARCH模型的建立及应用 | 第39-44页 |
| ·VaR-GARCH模型的建立 | 第39-41页 |
| ·ARCH方程的检验 | 第41页 |
| ·模型VaR值的计算 | 第41-42页 |
| ·计算结果分析 | 第42-44页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第44-51页 |
| ·研究结论 | 第44-50页 |
| ·研究的不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录A 创业板(399006)指数和相关数据 | 第55-61页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 研究生履历 | 第64-65页 |
