基于ARCH模型族的中国沿海煤炭运价波动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·本文主要内容及结构框架 | 第14-16页 |
| 第2章 沿海煤炭运输运价波动分析 | 第16-27页 |
| ·沿海散货运价及运价指数介绍 | 第16-17页 |
| ·沿海煤炭运价特点分析 | 第17-23页 |
| ·沿海煤炭运价季节性波动明显 | 第18-19页 |
| ·沿海煤炭运价正处于"后危机时代" | 第19-20页 |
| ·沿海煤炭运价整体趋势模糊 | 第20-23页 |
| ·影响沿海煤炭运价波动的因素分析 | 第23-26页 |
| ·沿海煤炭运价波动受供求关系的影响 | 第23-24页 |
| ·沿海煤炭运价波动受经济环境及贸易需求的影响 | 第24页 |
| ·沿海煤炭运价波动受航运成本的影响 | 第24-25页 |
| ·其他因素对沿海煤炭运价市场波动的影响 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 第3章 ARCH模型族及波动溢出效应相关理论介绍 | 第27-40页 |
| ·ARCH模型族产生背景介绍 | 第27-28页 |
| ·ARCH模型族的相关检验 | 第28-32页 |
| ·平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·自相关性检验 | 第29-31页 |
| ·ARCH效应检验 | 第31-32页 |
| ·ARCH模型族的基本形式及评价标准介绍 | 第32-37页 |
| ·ARCH模型 | 第32-33页 |
| ·GARCH模型 | 第33-34页 |
| ·EGARCH模型及TGARCH模型 | 第34-35页 |
| ·模型评价标准 | 第35-37页 |
| ·波动溢出效应理论介绍 | 第37-39页 |
| ·波动溢出效应的概念 | 第37页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第37-38页 |
| ·格兰杰因果检验介绍 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第4章 沿海煤炭运价指数的波动性实证研究 | 第40-70页 |
| ·数据选取及其统计特征分析 | 第40-44页 |
| ·数据选取及说明 | 第40-41页 |
| ·数据基本统计特征分析 | 第41-44页 |
| ·均值模型的确定及残差序列的ARCH效应检验 | 第44-51页 |
| ·平稳性及自相关性检验 | 第45-46页 |
| ·ARMA模型识别 | 第46-49页 |
| ·ARMA模型定阶与参数估计 | 第49-50页 |
| ·残差序列的ARCH效应检验 | 第50-51页 |
| ·沿海煤炭运价指数波动的敏感性及持续性分析 | 第51-55页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第51页 |
| ·GARCH模型的诊断 | 第51-53页 |
| ·GARCH模型结果分析 | 第53-55页 |
| ·沿海煤炭运价指数波动的反杠杆效应分析 | 第55-63页 |
| ·EGARCH模型的建立与诊断 | 第56-59页 |
| ·TGARCH模型的建立与诊断 | 第59-62页 |
| ·EGARCH及TGARCH模型结果分析 | 第62-63页 |
| ·沿海煤炭运价波动溢出效应分析 | 第63-69页 |
| ·运价波动溢出效应的概念 | 第63-64页 |
| ·运价收益率波动的量化 | 第64-65页 |
| ·沿海煤炭运价指数波动溢出分析 | 第65-67页 |
| ·沿海煤炭运价指数波动溢出检验 | 第67-69页 |
| ·小结 | 第69-70页 |
| 第5章 结论与展望 | 第70-73页 |
| ·结论 | 第70-71页 |
| ·建议 | 第71-72页 |
| ·展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 附录A 收益率序列均值模型参数估计与检验结果 | 第77-79页 |
| 附录B 收益率序列均值模型拟合效果图 | 第79-81页 |
| 附录C GARCH模型参数估计与检验结果 | 第81-83页 |
| 附录D EGARCH模型参数估计与检验结果 | 第83-85页 |
| 附录E TGARCH模型参数估计与检验结果 | 第85-87页 |
| 附录F 格兰杰因果检验结果 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
