剩余寿命服从伽玛分布假设下或有期权的估值
| 表格目录 | 第1-9页 |
| 摘要 | 第9-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-15页 |
| §1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| §1.2 文献综述 | 第13-14页 |
| §1.3 本文的主要内容 | 第14-15页 |
| 第二章 或有期权定价的折现密度函数法 | 第15-22页 |
| §2.1 或有期权 | 第15页 |
| §2.2 折现密度函数 | 第15-16页 |
| §2.3 或有期权的定价 | 第16-17页 |
| §2.4 分布函数的雅可比多项式逼近 | 第17-22页 |
| §2.4.1 函数逼近 | 第17-18页 |
| §2.4.2 雅可比多项式逼近 | 第18-19页 |
| §2.4.3 雅可比逼近法A | 第19-20页 |
| §2.4.4 雅可比逼近法B | 第20-22页 |
| 第三章 剩余寿命服从伽玛分布假设下或有期权的估值 | 第22-34页 |
| §3.1 虚值看涨期权 | 第25-26页 |
| §3.2 固定执行价格的虚值回望看涨期权 | 第26页 |
| §3.3 动态基金保护 | 第26-28页 |
| §3.4 最低身故利益保证 | 第28-34页 |
| 第四章 或有期权估值的蒙特卡罗模拟法 | 第34-39页 |
| §4.1 蒙特卡洛模拟法概述 | 第34-35页 |
| §4.2 或有期权的估值 | 第35-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 附录A Matlab程序 | 第40-48页 |
| A.1 雅可比多项式逼近与折现密度函数法 | 第40-45页 |
| §A.1.1 定义的各个函数 | 第40-42页 |
| §A.1.2 主程序 | 第42-45页 |
| A.2 蒙特卡罗模拟 | 第45-48页 |
| §A.2.1 定义的函数 | 第45页 |
| §A.2.2 主程序 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
