| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| §1.1 背景介绍 | 第10-12页 |
| §1.1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| §1.1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| §1.2 本文的创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 准备知识 | 第14-22页 |
| §2.1 有限区间上的非齐次Poisson过程 | 第14-16页 |
| §2.1.1 基本概念 | 第14-15页 |
| §2.1.2 重要性质 | 第15-16页 |
| §2.2 生存分析和Cox比例危险模型 | 第16-20页 |
| §2.2.1 生存分析 | 第16页 |
| §2.2.2 重要概念 | 第16-18页 |
| §2.2.3 Cox比例危险模型 | 第18-20页 |
| §2.3 COX模型中参数及基准危险函数的估计 | 第20-22页 |
| §2.3.1 β估计 | 第20-21页 |
| §2.3.2 h_0(·)及S_0(·)的估计 | 第21-22页 |
| 第三章 模型的数据结构 | 第22-23页 |
| 第四章 IBNR未决赔款准备金 | 第23-30页 |
| §4.1 IBNR未决赔款准备金评估模型 | 第23-26页 |
| §4.1.1 索赔事件的发生时刻T | 第23-24页 |
| §4.1.2 上报延迟时间W | 第24-25页 |
| §4.1.3 IBNR准备金的评估 | 第25-26页 |
| §4.2 应用举例 | 第26-30页 |
| §4.2.1 一个例子 | 第26-28页 |
| §4.2.2 R模拟 | 第28-29页 |
| §4.2.3 结果分析 | 第29-30页 |
| 第五章 RBNS未决赔款准备金 | 第30-34页 |
| §5.1 RBNS未决赔款准备金评估模型 | 第30-31页 |
| §5.1.1 模型建立 | 第30-31页 |
| §5.1.2 RBNS准备金的评估 | 第31页 |
| §5.2 应用举例 | 第31-34页 |
| §5.2.1 一个例子 | 第31-32页 |
| §5.2.2 R模拟 | 第32-33页 |
| §5.2.3 结果分析 | 第33-34页 |
| 结论 | 第34-35页 |
| 附录A 半参数Cox模型中h_0(·)及S_0(·)的估计 | 第35-38页 |
| §A.1 Kaflbeisch-Prentice估计方法 | 第35-37页 |
| §A.2 Breslow(Nelson-Aalen)估计方法 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
