| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 导言 | 第12-20页 |
| 1.1 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状述评 | 第12-14页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第14-17页 |
| 1.4 创新与不足 | 第17-20页 |
| 2 理论基础 | 第20-39页 |
| 2.1 金融结构 | 第20-26页 |
| 2.1.1 金融总供给与金融总需求 | 第21-22页 |
| 2.1.2 融资供给结构 | 第22-24页 |
| 2.1.3 融资需求结构 | 第24-26页 |
| 2.2 通胀预期 | 第26-31页 |
| 2.2.1 适应性通胀预期 | 第27-28页 |
| 2.2.2 理性通胀预期 | 第28-29页 |
| 2.2.3 混合通胀预期 | 第29-31页 |
| 2.3 金融结构、通胀预期与融资成本 | 第31-39页 |
| 2.3.1 金融结构与融资成本 | 第31-34页 |
| 2.3.2 通胀预期与融资成本 | 第34-39页 |
| 3 金融结构、通胀预期与融资成本:指标与特征 | 第39-67页 |
| 3.1 金融结构指标与特征 | 第39-58页 |
| 3.1.1 金融总供给 | 第39-45页 |
| 3.1.2 金融总需求—社会融资总规模比例(FINSCALE) | 第45-46页 |
| 3.1.3 融资供给结构 | 第46-49页 |
| 3.1.4 融资需求结构—期限结构 | 第49-52页 |
| 3.1.5 融资需求结构—主体结构 | 第52-55页 |
| 3.1.6 融资需求结构—功能结构 | 第55-58页 |
| 3.2 通胀预期指标与特征 | 第58-62页 |
| 3.2.1 通货膨胀率 | 第59-60页 |
| 3.2.2 适应性通胀预期 | 第60-61页 |
| 3.2.3 理性通胀预期 | 第61-62页 |
| 3.3 融资成本指标与特征 | 第62-67页 |
| 3.3.1 同业拆借利率(SHIBOR) | 第63-64页 |
| 3.3.2 回购利率(REPO) | 第64-65页 |
| 3.3.3 加权贷款利率(LOANRATE) | 第65-67页 |
| 4 金融结构、通胀预期与融资成本长期均衡:基于协整模型的实证研究 | 第67-81页 |
| 4.1 长期均衡计量模型设定:协整模型 | 第67-68页 |
| 4.1.1 协整模型设定 | 第67页 |
| 4.1.2 协整模型检验方法 | 第67-68页 |
| 4.2 变量与数据 | 第68-71页 |
| 4.3 基于协整模型的实证分析 | 第71-81页 |
| 4.3.1 统计特征与平稳性检验 | 第71-73页 |
| 4.3.2 格兰杰因果关系检验 | 第73-76页 |
| 4.3.3 长期均衡协整检验 | 第76-78页 |
| 4.3.4 长期均衡协整估计 | 第78-81页 |
| 5 金融结构、通胀预期与融资成本短期波动:基于VEC模型的实证研究 | 第81-93页 |
| 5.1 短期波动计量模型设定:向量误差修正(VEC)模型 | 第81页 |
| 5.2 变量与数据 | 第81-82页 |
| 5.3 基于VEC模型的实证分析 | 第82-93页 |
| 5.3.1 VEC模型估计 | 第82-85页 |
| 5.3.2 冲击响应分析 | 第85-91页 |
| 5.3.3 方差分解 | 第91-93页 |
| 6 结论与政策建议 | 第93-100页 |
| 6.1 本文重要结论 | 第93-94页 |
| 6.2 政策建议 | 第94-100页 |
| 附录 | 第100-115页 |
| 科研成果 | 第115-116页 |
| 参考文献 | 第116-124页 |
| 后记 | 第124-125页 |
