| 中文摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 中文文摘 | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究的目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第11-12页 |
| 1.4 研究内容及创新点 | 第12-15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.4.2 研究的创新点 | 第12-15页 |
| 第二章 研究的理论基础与方法 | 第15-23页 |
| 2.1 相关分析 | 第15-16页 |
| 2.2 时间序列分析基本知识 | 第16-19页 |
| 2.2.1 时间序列定义 | 第16页 |
| 2.2.2 平稳性检验 | 第16-17页 |
| 2.2.3 平稳化方法 | 第17页 |
| 2.2.4 平稳时间序列模型 | 第17-19页 |
| 2.3 非参数自回归分析 | 第19-21页 |
| 2.3.1 非参数自回归模型 | 第19页 |
| 2.3.2 非参数估计方法 | 第19-20页 |
| 2.3.3 非参数预测方法 | 第20-21页 |
| 2.4 Granger因果检验 | 第21-23页 |
| 第三章 石油价格波动的统计分析及预测 | 第23-33页 |
| 3.1 国内石油现货价格的统计分析 | 第23-24页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第23页 |
| 3.1.2 国内石油价格波动的基本统计分析 | 第23-24页 |
| 3.2 国内石油价格的时间序列分析 | 第24-28页 |
| 3.2.1 样本序列平稳化 | 第24-25页 |
| 3.2.2 模型建立与识别 | 第25-26页 |
| 3.2.3 拟合分析 | 第26-28页 |
| 3.3 国内石油价格的非参数自回归分析 | 第28-30页 |
| 3.3.1 非参数自回归模型的建立 | 第28页 |
| 3.3.2 非参数自回归模型拟合分析 | 第28-30页 |
| 3.4 结果比较 | 第30-33页 |
| 第四章 国内石油价格对我国经济指标的统计分析 | 第33-49页 |
| 4.1 数据来源及处理 | 第33页 |
| 4.2 石油价格与GDP的统计分析 | 第33-36页 |
| 4.2.1 GDP波动的基本统计分析 | 第33-34页 |
| 4.2.2 石油价格与GDP的相关性分析 | 第34页 |
| 4.2.3 石油价格与GDP的Granger因果检验 | 第34-36页 |
| 4.3 石油价格与人民币汇率的统计分析 | 第36-40页 |
| 4.3.1 REER波动的基本统计分析 | 第37页 |
| 4.3.2 石油价格与REER的相关性分析 | 第37-38页 |
| 4.3.3 石油价格与REER的Granger因果检验 | 第38-40页 |
| 4.4 石油价格与价格指数的统计分析 | 第40-49页 |
| 4.4.1 价格指数波动的基本统计分析 | 第40-41页 |
| 4.4.2 石油价格与价格指数的相关性分析 | 第41-42页 |
| 4.4.3 石油价格与CPI的Granger因果检验 | 第42-44页 |
| 4.4.4 石油价格与PPI的Granger因果检验 | 第44-46页 |
| 4.4.5 石油价格与MPI的Granger因果检验 | 第46-49页 |
| 第五章 结论与建议 | 第49-51页 |
| 5.1 本文主要研究结果 | 第49页 |
| 5.2 建议 | 第49-50页 |
| 5.3 展望与不足 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
