| 中文摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 中文文摘 | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 论文背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 论文研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 金银价格和我国白银市场体系特点研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 股票市场与金银市场的联系及特征 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献综述研究评价 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法和主要内容 | 第15页 |
| 1.4 研究特色与创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 中国股票和白银T+D市场现状及基本分析 | 第17-27页 |
| 2.1 股票和白银T+D市场发展现状 | 第17-21页 |
| 2.1.1 中国股票市场发展现状 | 第17-19页 |
| 2.1.2 白银市场发展现状 | 第19-20页 |
| 2.1.3 两市场的共同影响因素 | 第20-21页 |
| 2.2 数据来源和处理 | 第21-22页 |
| 2.2.1 数据来源 | 第21-22页 |
| 2.2.2 数据处理 | 第22页 |
| 2.3 股票价格和白银T+D价格描述性分析及相关关系 | 第22-24页 |
| 2.3.1 股票价格描述性分析 | 第22-23页 |
| 2.3.2 白银T+D价格描述性分析 | 第23-24页 |
| 2.3.3 两市场价格相关系数分析 | 第24页 |
| 2.4 中国股票市场和白银T+D市场收益率的描述性统计分析 | 第24-27页 |
| 2.4.1 中国股票市场收益率描述性统计分析 | 第24-25页 |
| 2.4.2 白银T+D市场收益率描述性统计分析 | 第25页 |
| 2.4.3 两市场收益率相关系数计算和分析 | 第25-27页 |
| 第三章 两市场价格协整关系分析 | 第27-31页 |
| 3.1 实证分析模型理论基础 | 第27-28页 |
| 3.1.1 VAR模型理论基础 | 第27页 |
| 3.1.2 协整关系理论基础 | 第27页 |
| 3.1.3 Granger因果关系检验理论基础 | 第27-28页 |
| 3.2 VAR模型实证分析 | 第28-31页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第28-30页 |
| 3.2.2 Johensen协整检验 | 第30-31页 |
| 第四章 两市场收益率相关性分析 | 第31-47页 |
| 4.1 实证分析理论基础 | 第31-32页 |
| 4.1.1 ARMA模型理论基础 | 第31页 |
| 4.1.2 ARCH模型理论基础 | 第31-32页 |
| 4.2 两市场收益率自相关性分析 | 第32-38页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 构造ARMA模型 | 第33-38页 |
| 4.2.3 ARMA模型下两市场相关性分析 | 第38页 |
| 4.3 两市场收益率波动关系 | 第38-47页 |
| 4.3.1 两市场波动聚集性检验 | 第38-41页 |
| 4.3.2 GARCH模型的建立 | 第41-44页 |
| 4.3.3 两市场波动相关性 | 第44-45页 |
| 4.3.4 两市场收益率的溢出效应检验 | 第45-47页 |
| 第五章 结论 | 第47-51页 |
| 5.1 文章总结 | 第47页 |
| 5.2 原因分析 | 第47-48页 |
| 5.3 政策建议 | 第48-49页 |
| 5.4 展望与不足 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-57页 |
| 致谢 | 第57页 |