| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 1. 绪论 | 第14-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.5 创新之处 | 第19-21页 |
| 2. 文献综述 | 第21-32页 |
| 2.1 早期风险度量方法的简单回顾 | 第21-22页 |
| 2.2 尾部风险度量方法VAR、CVAR及CDAR | 第22-25页 |
| 2.2.1 基于收益损失函数的风险度量方法VaR和CVaR | 第22-24页 |
| 2.2.2 基于跌幅损失函数的风险度量方法CDaR | 第24-25页 |
| 2.3 基于厚尾分布的风险度量 | 第25-27页 |
| 2.4 量化交易及其风险管理 | 第27-30页 |
| 2.5 简要评述 | 第30-32页 |
| 3. 研究设计 | 第32-40页 |
| 3.1 尾部风险测度模型 | 第32-35页 |
| 3.1.1 VaR和CVaR模型 | 第32-33页 |
| 3.1.2 CDaR模型 | 第33-35页 |
| 3.2 基于极值理论的厚尾分布建模 | 第35-38页 |
| 3.2.1 广义极值分布GEV | 第36-37页 |
| 3.2.2 广义帕累托分布GPD | 第37-38页 |
| 3.3 基于FHS的数据模拟 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 4. 基于风险约束的策略构建与实证分析 | 第40-70页 |
| 4.1 数据的拟合与FHS数据模拟 | 第40-53页 |
| 4.1.1 样本数据 | 第40-43页 |
| 4.1.2 收益率数据拟合 | 第43-51页 |
| 4.1.3 FHS数据模拟 | 第51-53页 |
| 4.2 基于VAR和EVT-VAR约束的交易策略的构建 | 第53-61页 |
| 4.2.1 趋势跟踪策略 | 第53-55页 |
| 4.2.2 基于VaR约束的交易策略 | 第55-58页 |
| 4.2.3 基于EVT-VaR约束的交易策略 | 第58-61页 |
| 4.3 基于EVT-CDAR约束的交易策略的构建 | 第61-65页 |
| 4.4 四种交易策略比较分析 | 第65-68页 |
| 4.5 本章小结 | 第68-70页 |
| 5. 结论 | 第70-74页 |
| 5.1 研究总结 | 第70-71页 |
| 5.2 政策建议 | 第71-73页 |
| 5.3 研究展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-80页 |
| 后记 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
