| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| ·课题背景及其研究意义 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-8页 |
| ·文章主要内容和结构分析 | 第8-9页 |
| 第二章 随机过程理论基础 | 第9-17页 |
| ·维纳过程 | 第9-11页 |
| ·标准维纳过程 | 第9-11页 |
| ·广义的维纳过程 | 第11页 |
| ·伊藤定理 | 第11-17页 |
| ·伊藤过程 | 第11-12页 |
| ·资产价格所遵循的过程 | 第12页 |
| ·伊藤引理 | 第12-14页 |
| ·对数正态分布 | 第14页 |
| ·等价鞅测度 | 第14-17页 |
| 第三章 无套利随机利率模型 | 第17-29页 |
| ·无套利理论 | 第17-18页 |
| ·Ho-Lee模型实证分析 | 第18-25页 |
| ·单因素Hull-White模型和BDT模型的实证分析 | 第25-29页 |
| 第四章 均衡随机利率模型 | 第29-43页 |
| ·均衡理论 | 第29页 |
| ·Vesicek模型实证分析 | 第29-38页 |
| ·CIR模型实证分析 | 第38-43页 |
| 第五章 从单因素模型到多因素模型 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |