| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·相关文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究思路、框架及创新之处 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·本文框架 | 第16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 信用风险缓释工具概述 | 第17-23页 |
| ·信用风险缓释工具的定义及原理 | 第17-18页 |
| ·信用风险缓释工具的要素 | 第18-19页 |
| ·信用风险缓释工具的作用机制分析 | 第19-22页 |
| ·基于信息不对称理论分析 | 第19-21页 |
| ·基于信贷配给理论分析 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 信用风险缓释工具的基本定价方法 | 第23-31页 |
| ·CDS定价的基本假设 | 第23页 |
| ·CDS的基本定价方法 | 第23-27页 |
| ·Merton定价模型 | 第23-25页 |
| ·简约化模型 | 第25-26页 |
| ·Monte Carlo模拟原理 | 第26-27页 |
| ·我国信用风险缓释工具的定价方法 | 第27-30页 |
| ·信用利差法 | 第28-29页 |
| ·现金流折现模型 | 第29页 |
| ·等成本参考法 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 信用风险缓释工具定价方法的改进研究 | 第31-38页 |
| ·流动性风险对信用利差的影响 | 第31-32页 |
| ·基于流动性风险的Duffie-Singleton定价模型 | 第32-36页 |
| ·改进的信用利差模型 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 信用风险缓释工具定价理论在我国的实际运用 | 第38-48页 |
| ·违约强度的计算 | 第38-39页 |
| ·回收率的设定 | 第39-40页 |
| ·信用缓释工具定价的具体运用 | 第40-45页 |
| ·信用缓释工具在我国商业银行中的运用 | 第45-48页 |
| ·信用风险缓释工具在商业银行风险管理中的优势 | 第45-46页 |
| ·信用风险缓释工具在我国商业银行运用中存在的问题及建议 | 第46-48页 |
| 第六章 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·主要结论 | 第48页 |
| ·未来展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |