分级基金与股指期货统计套利策略分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪言 | 第10-22页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·分级基金概述 | 第10-11页 |
| ·股指期货概述 | 第11-12页 |
| ·统计套利概述 | 第12-13页 |
| ·研究现状 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-18页 |
| ·国内外研究小结 | 第18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| ·论文内容安排 | 第19-21页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究框架 | 第20页 |
| ·主要创新点 | 第20-21页 |
| ·拟采取研究方法与技术路线 | 第21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第二章 理论综述 | 第22-28页 |
| ·分级基金定价理论 | 第22-23页 |
| ·投资组合理论 | 第22页 |
| ·资本资产定价模型 | 第22-23页 |
| ·股指期货定价理论 | 第23-25页 |
| ·持有成本定价理论 | 第23-24页 |
| ·无套利区间定价理论 | 第24-25页 |
| ·统计套利理论背景 | 第25-27页 |
| ·统计套利定义 | 第25-26页 |
| ·统计套利基本原理 | 第26页 |
| ·统计套利基本类型 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 分级基金与股指期货统计套利流程 | 第28-36页 |
| ·套利对象选取 | 第28-30页 |
| ·分级基金选取 | 第28-29页 |
| ·股指期货选取 | 第29-30页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·平稳性 | 第30页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·协整检验流程 | 第31-32页 |
| ·协整模型 | 第31页 |
| ·协整检验 | 第31-32页 |
| ·误差修正模型 | 第32页 |
| ·交易信号 | 第32-34页 |
| ·交易规则 | 第32-33页 |
| ·无套利区间 | 第33页 |
| ·构建交易信号 | 第33-34页 |
| ·Va R模型 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 分级基金与股指期货统计套利策略实证分析 | 第36-52页 |
| ·数据选取 | 第36-37页 |
| ·分级基金 | 第36-37页 |
| ·股指期货 | 第37页 |
| ·平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·价格原始序列ADF检验 | 第38-39页 |
| ·价格对数序列ADF检验 | 第39页 |
| ·协整检验 | 第39-45页 |
| ·价格原始序列协整检验 | 第40-42页 |
| ·价格对数序列协整检验 | 第42-45页 |
| ·误差修正模型分析 | 第45-46页 |
| ·套利检验 | 第46-50页 |
| ·价差序列计算 | 第46-47页 |
| ·无套利区间 | 第47-48页 |
| ·交易信号 | 第48-49页 |
| ·交易结果 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 分级基金与股指期货统计套利策略风险分析 | 第52-56页 |
| ·分级基金和股指期货统计套利风险来源 | 第52-53页 |
| ·市场风险 | 第52页 |
| ·流动性风险 | 第52页 |
| ·期货定价风险 | 第52-53页 |
| ·无套利区间风险 | 第53页 |
| ·跟踪误差风险 | 第53页 |
| ·统计套利风险实证分析 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·不足和展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 附录 | 第66页 |
