| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第1章 期权和奇异期权的基本概念及性质 | 第10-13页 |
| ·期权 | 第10-11页 |
| ·期权的定义 | 第10页 |
| ·期权的历史沿革和现实地位 | 第10页 |
| ·期权的分类 | 第10-11页 |
| ·期权的定价 | 第11页 |
| ·奇异期权 | 第11-13页 |
| 第2章 Ito$ 公式及重要的风险资产定价模型 | 第13-17页 |
| ·股票价格波动模型 | 第13页 |
| ·Ito$过程与Ito$公式 | 第13-14页 |
| ·Black-Scholes 模型与 Black-Scholes 期权定价公式 | 第14-15页 |
| ·Black-Scholes 模型的基本假设 | 第14页 |
| ·Black-Scholes 方程 | 第14页 |
| ·Black-Scholes 公式 | 第14-15页 |
| ·Black-Scholes 模型的修正 | 第15-17页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第15-16页 |
| ·随机利率模型 | 第16-17页 |
| 第3章 蒙特卡罗方法与拟蒙特卡罗方法 | 第17-20页 |
| ·蒙特卡罗方法 | 第17-19页 |
| ·MC 方法的原理 | 第17页 |
| ·MC 方法的评估 | 第17-18页 |
| ·MC 方法的应用 | 第18-19页 |
| ·拟蒙特卡罗方法 | 第19-20页 |
| 第4章 奇异期权定价的求解理论 | 第20-30页 |
| ·基本理论 | 第20页 |
| ·可以直接由 Black-Scholes 公式导出的奇异期权价格 | 第20-21页 |
| ·延期期权 | 第20-21页 |
| ·固定收益期权 | 第21页 |
| ·股价收益期权 | 第21页 |
| ·关卡期权(barrier option)的理论定价求解 | 第21-23页 |
| ·回顾期权(look-back option)的理论定价求解 | 第23-27页 |
| ·亚式期权的理论定价求解 | 第27-30页 |
| 第5章 奇异期权定价的计算机模拟 | 第30-34页 |
| ·算术平均篮子期权的定价 | 第30-32页 |
| ·算术平均亚式期权的定价 | 第32-34页 |
| 第6章 总结与展望 | 第34-35页 |
| ·总结 | 第34页 |
| ·展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-39页 |
| 个人简历 | 第39页 |
