| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景和发展趋势 | 第10-13页 |
| ·内容框架与研究方法 | 第13-15页 |
| 2 基础知识 | 第15-34页 |
| ·期权 | 第15-18页 |
| ·期权概述 | 第15-17页 |
| ·期权价值评估的方法 | 第17-18页 |
| ·实物期权 | 第18-19页 |
| ·扩张期权 | 第18页 |
| ·时机选择期权 | 第18-19页 |
| ·放弃期权 | 第19页 |
| ·随机分析 | 第19-34页 |
| ·维纳过程 | 第19-22页 |
| ·伊藤过程 | 第22页 |
| ·伊藤引理 | 第22-24页 |
| ·对数正态分布的性质 | 第24-25页 |
| ·Black-Scholes-Merton微分方程的推导 | 第25-27页 |
| ·Black-Scholes-Merton公式的证明 | 第27-29页 |
| ·泊松过程 | 第29-31页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第31-32页 |
| ·波动率 | 第32-34页 |
| 3 模型建立 | 第34-35页 |
| 4 隐含波动率 | 第35-37页 |
| 5 渐进定价公式 | 第37-43页 |
| ·纯扩散情况 | 第37-39页 |
| ·跳扩散情况 | 第39-43页 |
| 6 实物期权应用 | 第43-49页 |
| ·传统净现值法的决策分析 | 第43-44页 |
| ·双因子跳跃-扩散随机波动率模型的决策分析 | 第44-49页 |
| 7 总结与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附件 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 在读期间科研成果 | 第58页 |