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双因子跳跃—扩散随机波动率模型在实物期权的运用

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
1 绪论第10-15页
   ·选题背景和发展趋势第10-13页
   ·内容框架与研究方法第13-15页
2 基础知识第15-34页
   ·期权第15-18页
     ·期权概述第15-17页
     ·期权价值评估的方法第17-18页
   ·实物期权第18-19页
     ·扩张期权第18页
     ·时机选择期权第18-19页
     ·放弃期权第19页
   ·随机分析第19-34页
     ·维纳过程第19-22页
     ·伊藤过程第22页
     ·伊藤引理第22-24页
     ·对数正态分布的性质第24-25页
     ·Black-Scholes-Merton微分方程的推导第25-27页
     ·Black-Scholes-Merton公式的证明第27-29页
     ·泊松过程第29-31页
     ·跳跃扩散模型第31-32页
     ·波动率第32-34页
3 模型建立第34-35页
4 隐含波动率第35-37页
5 渐进定价公式第37-43页
   ·纯扩散情况第37-39页
   ·跳扩散情况第39-43页
6 实物期权应用第43-49页
   ·传统净现值法的决策分析第43-44页
   ·双因子跳跃-扩散随机波动率模型的决策分析第44-49页
7 总结与展望第49-50页
参考文献第50-54页
附件第54-56页
后记第56-57页
致谢第57-58页
在读期间科研成果第58页

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