| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-27页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第13-15页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-23页 |
| ·金融稳定的概念 | 第16-18页 |
| ·金融稳定评估 | 第18-19页 |
| ·金融稳定、物价稳定与货币政策 | 第19-20页 |
| ·金融稳定、经济增长与宏观经济运行 | 第20-23页 |
| ·论文结构与主要内容 | 第23-24页 |
| ·研究方法与创新点 | 第24-27页 |
| ·论文的研究方法 | 第24-26页 |
| ·论文的创新点 | 第26-27页 |
| 第2章 金融稳定的理论分析 | 第27-57页 |
| ·金融稳定的基本内涵 | 第27-31页 |
| ·基于金融稳定特征的定义 | 第28-29页 |
| ·基于金融不稳定的定义 | 第29-30页 |
| ·国际货币基金组织的定义 | 第30页 |
| ·金融稳定定义的归纳 | 第30-31页 |
| ·金融稳定的特征 | 第31页 |
| ·金融稳定的理论体系 | 第31-44页 |
| ·金融稳定的宏观理论分析 | 第32-39页 |
| ·金融稳定的微观理论分析 | 第39-42页 |
| ·马克思的金融体系不稳定性分析 | 第42-44页 |
| ·金融稳定的研究框架 | 第44-48页 |
| ·金融稳定的风险来源及影响因素 | 第48-57页 |
| ·金融稳定的内生影响因素 | 第48-54页 |
| ·金融稳定的外生影响因素 | 第54-57页 |
| 第3章 金融稳定的测度与分析 | 第57-79页 |
| ·金融稳定性的评估体系 | 第58-64页 |
| ·IMF 金融稳健性评估体系 | 第58-61页 |
| ·欧洲中央银行宏观审慎指标集 | 第61-62页 |
| ·金融宏观监测指标体系 | 第62-63页 |
| ·国际金融稳定评价体系在中国的应用 | 第63-64页 |
| ·金融稳定性度量方法的演化历程 | 第64-67页 |
| ·事件描述性分析 | 第65-66页 |
| ·单一指标分析法 | 第66页 |
| ·合成指标分析法 | 第66-67页 |
| ·宏观压力测试分析 | 第67页 |
| ·中国金融稳定性测度与分析 | 第67-78页 |
| ·数据来源与数据处理 | 第68-72页 |
| ·中国金融稳定指数的合成方法 | 第72-74页 |
| ·中国金融稳定指数的水平与波动性分析 | 第74-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 第4章 金融稳定与物价稳定的区制关联性分析 | 第79-93页 |
| ·金融稳定与物价稳定的关联与影响因素 | 第80-83页 |
| ·金融稳定与物价稳定关联性的文献回顾 | 第80-82页 |
| ·影响金融稳定与物价稳定调控的因素 | 第82-83页 |
| ·基于金融稳定与物价稳定的马尔科夫区制转移模型构建 | 第83-85页 |
| ·金融稳定与物价稳定的区制关联性分析 | 第85-92页 |
| ·数据说明 | 第85-86页 |
| ·单位根检验 | 第86-87页 |
| ·金融稳定指数的成分分解 | 第87-89页 |
| ·金融稳定与物价稳定的因果关系检验 | 第89页 |
| ·金融稳定与物价稳定区制关联模型的估计和分析 | 第89-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 第5章 包含金融稳定因素的货币政策规则研究 | 第93-105页 |
| ·规则型货币政策的理论基础 | 第93-97页 |
| ·中央银行单目标偏好的货币政策规则 | 第94-96页 |
| ·双目标偏好假设下的货币政策规则 | 第96-97页 |
| ·规则型及相机抉择型货币政策规则的福利损失比较 | 第97-100页 |
| ·基本经济结构框架的设定 | 第98页 |
| ·相机抉择型货币政策的福利损失测度 | 第98-99页 |
| ·规则型货币政策的福利损失测度 | 第99-100页 |
| ·引入金融稳定因素的货币政策规则 | 第100-104页 |
| ·利率平滑 | 第100-101页 |
| ·数据的选取及说明 | 第101-102页 |
| ·货币政策规则的估计 | 第102-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 第6章 金融稳定与宏观经济运行的动态响应机制研究 | 第105-127页 |
| ·TVP-AR 模型的设定与估计 | 第105-112页 |
| ·TVP-AR 模型的设定 | 第105-106页 |
| ·TVP-AR 模型的估计方法 | 第106-112页 |
| ·TVP-VAR 模型的设定与估计 | 第112-119页 |
| ·VAR 模型的设定 | 第112页 |
| ·TVP-VAR 模型的设定 | 第112-114页 |
| ·TVP-VAR 模型的估计方法 | 第114-116页 |
| ·TVP-VAR 模型的脉冲响应函数 | 第116-119页 |
| ·金融稳定与宏观经济运行的动态响应机制分析 | 第119-125页 |
| ·VAR 模型估计结果 | 第119-122页 |
| ·TVP-VAR 模型估计结果 | 第122-125页 |
| ·本章小结 | 第125-127页 |
| 第7章 金融稳定与经济增长的非线性关联机制检验 | 第127-141页 |
| ·金融稳定与经济增长关联性文献回顾 | 第127-130页 |
| ·时变系数状态空间模型的构建与估计 | 第130-131页 |
| ·时变系数状态空间模型 | 第130-131页 |
| ·卡尔曼滤波 | 第131页 |
| ·金融稳定与经济增长非线性关联检验 | 第131-140页 |
| ·固定系数模型估计结果及检验 | 第132-134页 |
| ·时变系数状态空间模型估计结果及检验 | 第134-136页 |
| ·区制转移模型的稳健性检验 | 第136-140页 |
| ·本章小结 | 第140-141页 |
| 结论 | 第141-143页 |
| 参考文献 | 第143-157页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第157-158页 |
| 致谢 | 第158页 |