中国金融不稳定的计量研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-32页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第14-27页 |
| ·金融不稳定的概念 | 第14-15页 |
| ·金融不稳定的理论模型 | 第15-19页 |
| ·金融不稳定性的计量研究 | 第19-24页 |
| ·金融系统与宏观经济的关联 | 第24-27页 |
| ·研究框架与方法 | 第27-29页 |
| ·研究框架 | 第27-28页 |
| ·研究方法 | 第28-29页 |
| ·论文的主要创新与结论安排 | 第29-32页 |
| ·论文的主要创新 | 第29-30页 |
| ·论文的结构安排 | 第30-32页 |
| 第2章 金融不稳定的理论基础 | 第32-42页 |
| ·金融不稳定的内涵 | 第32-35页 |
| ·静态的金融不稳定 | 第33-34页 |
| ·动态的金融不稳定 | 第34-35页 |
| ·金融不稳定的产生原因 | 第35-37页 |
| ·传统的金融传染理论 | 第35-36页 |
| ·内生的金融不稳定理论 | 第36-37页 |
| ·金融不稳定的基本属性和监管框架的历史演变 | 第37-42页 |
| ·金融不稳定的基本属性 | 第37-38页 |
| ·金融不稳定的监管框架的历史演变 | 第38-42页 |
| 第3章 我国的金融脆弱性计量分析 | 第42-64页 |
| ·金融脆弱性的动态因子模型 | 第42-49页 |
| ·马尔科夫区制转移状态空间模型 | 第43页 |
| ·基本滤波和模型的极大似然估计 | 第43-46页 |
| ·贝叶斯吉布斯抽样估计 | 第46-47页 |
| ·模型设定和数据处理 | 第47-49页 |
| ·金融脆弱性共同因子的提取 | 第49-57页 |
| ·金融脆弱指数的极大似然估计 | 第49-51页 |
| ·金融脆弱指数的贝叶斯估计 | 第51-54页 |
| ·我国的金融脆弱性分析 | 第54-57页 |
| ·金融脆弱性与宏观经济的因果关系 | 第57-62页 |
| ·变量选择和数据处理 | 第58-59页 |
| ·线性和非线性格兰杰因果关系检验 | 第59-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第4章 我国的金融压力计量分析 | 第64-82页 |
| ·金融压力的综合测度指数 | 第65-72页 |
| ·金融压力的表现特征 | 第65-66页 |
| ·金融压力指标体系的构建 | 第66-70页 |
| ·金融压力指数的合成 | 第70-72页 |
| ·我国的金融压力分析 | 第72-79页 |
| ·DDMS-VAR 模型和估计方法 | 第72-76页 |
| ·金融压力指数 DDMS-AR 模型的设定 | 第76-77页 |
| ·我国金融压力的实证分析 | 第77-79页 |
| ·本章小结 | 第79-82页 |
| 第5章 我国的系统性金融风险计量分析 | 第82-102页 |
| ·系统性金融风险的度量模型 | 第83-88页 |
| ·极端分位数回归技术 | 第83-86页 |
| ·系统性金融风险的 CoVaR 模型 | 第86-87页 |
| ·极端分位数回归估计 CoVaR | 第87-88页 |
| ·我国系统重要性金融机构的识别 | 第88-96页 |
| ·变量选择和数据处理 | 第89页 |
| ·系统性金融风险的度量 | 第89-95页 |
| ·系统重要性金融机构的识别 | 第95-96页 |
| ·系统性金融风险贡献的影响因素分析 | 第96-100页 |
| ·面板数据回归模型 | 第97-98页 |
| ·数据处理和模型选择 | 第98-99页 |
| ·面板回归模型实证结果分析 | 第99-100页 |
| ·本章小结 | 第100-102页 |
| 第6章 我国的金融周期计量分析 | 第102-120页 |
| ·金融不稳定的宏观经济和金融环境 | 第102-105页 |
| ·数据处理和研究方法 | 第103页 |
| ·高金融压力期前后的宏观经济和金融环境分析 | 第103-105页 |
| ·金融脆弱期与金融压力期对比分析 | 第105-108页 |
| ·金融脆弱指数和金融压力指数的动态变化 | 第106-107页 |
| ·金融脆弱指数和金融压力指数的领先滞后关系 | 第107-108页 |
| ·金融周期的计量分析 | 第108-112页 |
| ·转折点周期划分方法 | 第108页 |
| ·我国的金融周期 | 第108-112页 |
| ·金融不稳定指标对宏观经济预测能力的评价 | 第112-118页 |
| ·模型和预测方法 | 第112-114页 |
| ·金融不稳定综合测度指数的预测能力分析 | 第114-118页 |
| ·本章小结 | 第118-120页 |
| 结论与展望 | 第120-124页 |
| 参考文献 | 第124-138页 |
| 附录 | 第138-139页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第139-141页 |
| 致谢 | 第141页 |
