| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-27页 |
| ·选题背景与选题意义 | 第13-14页 |
| ·人民币汇率市场的发展进程 | 第14-16页 |
| ·文献综述 | 第16-23页 |
| ·均衡汇率决定理论的文献综述 | 第16-17页 |
| ·汇率波动传导机制的文献综述 | 第17-20页 |
| ·人民币汇率与中美经济动态相关性的文献综述 | 第20-21页 |
| ·刻画汇率波动分布特征的模型的文献综述 | 第21-22页 |
| ·汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应的文献综述 | 第22页 |
| ·汇率波动持续性及协同持续性特征的文献综述 | 第22-23页 |
| ·研究框架与方法 | 第23-25页 |
| ·论文要解决的问题和创新点 | 第25-27页 |
| 第二章 均衡汇率决定理论与影响因素分析 | 第27-43页 |
| ·均衡汇率的决定理论 | 第27-37页 |
| ·购买力平价理论（PPP） | 第28-30页 |
| ·宏观经济均衡方法的均衡汇率理论 | 第30-31页 |
| ·基本要素均衡汇率（FEER） | 第31-33页 |
| ·行为均衡汇率（BEER） | 第33-34页 |
| ·自然均衡汇率理论模型（NATREX） | 第34-35页 |
| ·持久均衡汇率模型（PEER） | 第35-36页 |
| ·国际收支均衡汇率理论（BPEER） | 第36页 |
| ·非抵补利率平价（UIP）和 PPP：均衡汇率的资本扩张度量 | 第36-37页 |
| ·均衡汇率的其他决定理论 | 第37页 |
| ·均衡汇率的影响因素 | 第37-38页 |
| ·均衡实际汇率变化的来源 | 第38-39页 |
| ·实际冲击 | 第38页 |
| ·资本流动 | 第38-39页 |
| ·人民币均衡汇率的研究 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第三章 汇率波动的传导机制及影响因素分析 | 第43-65页 |
| ·汇率波动传导效应的影响因素 | 第43页 |
| ·汇率波动对经济的传导效应 | 第43-53页 |
| ·汇率波动对价格的传导效应 | 第44-46页 |
| ·汇率波动对国际贸易的传导效应 | 第46-49页 |
| ·汇率波动对国外直接投资的传导效应 | 第49-50页 |
| ·汇率波动对就业的传导效应 | 第50-52页 |
| ·汇率波动对利率的传导效应 | 第52-53页 |
| ·汇率波动对宏观经济的传导效应 | 第53页 |
| ·汇率波动对国际贸易传导机制的实证分析 | 第53-54页 |
| ·汇率传递的特征 | 第54-55页 |
| ·汇率在各国的传递程度存在着差异 | 第54页 |
| ·短期汇率传递不完全 | 第54-55页 |
| ·汇率波动的影响因素分析 | 第55页 |
| ·实证分析：人民币汇率与中美宏观经济之间动态相关性 | 第55-64页 |
| ·相关理论与模型 | 第55-59页 |
| ·变量选取与实证分析 | 第59-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第四章 汇率波动的分布特征及计量分析方法 | 第65-79页 |
| ·汇率波动特征 | 第65-67页 |
| ·汇率收益序列的高峰厚尾特征 | 第65-66页 |
| ·汇率收益序列波动集聚性特征 | 第66页 |
| ·波动的长记忆性和持续性 | 第66页 |
| ·杠杆效应 | 第66-67页 |
| ·汇率的波动溢出特征 | 第67页 |
| ·基于 GARCH 模型的汇率波动特征 | 第67-72页 |
| ·一元 N-GARCH, T-GARCH 及 GED-GARCH | 第67-69页 |
| ·多元 N-GARCH, T-GARCH 及 GED-GARCH | 第69-70页 |
| ·多元 GED-GARCH（1,1）模型 | 第70-71页 |
| ·BEEK 模型 | 第71页 |
| ·GED-GARCH 模型中形状参数 r 的确定 | 第71页 |
| ·预测与评价准则 | 第71-72页 |
| ·其他非线性模型的理论与方法 | 第72-73页 |
| ·实证分析：基于二元 GED-GARCH 模型的利率与汇率波动溢出 | 第73-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 第五章 汇率波动的溢出效应及协同波动溢出效应 | 第79-99页 |
| ·金融市场的波动溢出效应 | 第79页 |
| ·金融市场波动溢出效应模型 | 第79-83页 |
| ·基于 GARCH 模型的波动溢出效应 | 第80页 |
| ·基于 SV 模型的波动溢出效应 | 第80页 |
| ·基于乘积误差模型的波动溢出效应研究 | 第80-83页 |
| ·实证分析 1：基于 VMEM 的多个汇率市场的波动溢出效应 | 第83-86页 |
| ·金融市场协同波动溢出效应模型 | 第86-92页 |
| ·基于 PCA-GARCH 模型的协同波动溢出效应 | 第87-90页 |
| ·基于 ICA-GARCH 模型的协同波动溢出效应 | 第90-92页 |
| ·实证分析 2：基于 ICA-GARCH 的汇率市场协同波动溢出效应研究 | 第92-97页 |
| ·单个汇率市场之间的波动溢出 | 第93-94页 |
| ·多个汇率市场之间的协同波动溢出 | 第94-97页 |
| ·本章小结 | 第97-99页 |
| 第六章 汇率波动的持续性及协同持续性特征 | 第99-117页 |
| ·R/S 分析 | 第99-101页 |
| ·金融市场的波动持续性模型 | 第101-107页 |
| ·IGARCH 模型 | 第101页 |
| ·FIGARCH 模型 | 第101-102页 |
| ·基于 NIG 分布的 FIGARCH | 第102-103页 |
| ·FIGARCH 模型的估计与预测 | 第103-104页 |
| ·A-FIGARCH 模型 | 第104-105页 |
| ·HYGARCH 模型 | 第105页 |
| ·ST-FIGARCH 模型 | 第105-106页 |
| ·非对称 FIGARCH 模型 | 第106-107页 |
| ·金融市场波动的协同持续性 | 第107-108页 |
| ·实证分析：人民币汇率市场波动持续性及协同持续性研究 | 第108-116页 |
| ·人民币对美元汇率的双记忆性研究 | 第109-110页 |
| ·人民币对其他汇率的波动持续特征 | 第110-116页 |
| ·本章小结 | 第116-117页 |
| 结论 | 第117-121页 |
| 参考文献 | 第121-133页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第133-135页 |
| 致谢 | 第135页 |
