| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·相关研究理论回顾 | 第11-12页 |
| ·本文的主要研究工作和创新之处 | 第12-15页 |
| 2 公司债券定价原理和利率期限结构理论回顾 | 第15-26页 |
| ·债券定价基本方法 | 第15-17页 |
| ·利率期限结构模型 | 第17-26页 |
| ·收益率曲线和利率期限结构 | 第17-18页 |
| ·对收益率曲线的传统解释 | 第18-20页 |
| ·关于利率期限结构的现代理论 | 第20-21页 |
| ·瓦西塞克(Vasicek)模型 | 第21-22页 |
| ·考克思-英格索尔-罗斯(Cox-Ingersoll-Ross,CIR)模型 | 第22-23页 |
| ·霍-李(Ho-Lee)模型 | 第23页 |
| ·朗斯塔夫-施瓦茨(Longstaff—Schwartz)模型 | 第23-25页 |
| ·汉斯-亚罗-莫顿(Heath-Jarrow-Morton)模型 | 第25-26页 |
| 3 引入违约风险的公司债券定价模型 | 第26-33页 |
| ·利率风险和违约风险之间的关系 | 第26-27页 |
| ·结构化模型 | 第27-30页 |
| ·原始B-S-M模型 | 第28-29页 |
| ·随机利率的Merton模型 | 第29页 |
| ·跳跃Merton模型 | 第29-30页 |
| ·简约模型 | 第30-32页 |
| ·Jarrow-Turnbull离散模型 | 第30-31页 |
| ·Duffie-Singleton模型 | 第31-32页 |
| ·混合模型 | 第32-33页 |
| 4. 基于违约强度的建模 | 第33-42页 |
| ·预备知识 | 第33-34页 |
| ·模型构建 | 第34-36页 |
| ·求解特殊解 | 第36-40页 |
| ·需要进一步研究的工作 | 第40-42页 |
| 5. 主要结论 | 第42-43页 |
| 6. 参考文献 | 第43-48页 |
| ·中文参考文献 | 第43-45页 |
| ·英文参考文献 | 第45-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
