| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·有关概念的界定 | 第11页 |
| ·基金管理人行为 | 第11页 |
| ·经营能力的内涵 | 第11页 |
| ·努力水平的内涵 | 第11页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-15页 |
| ·研究意义 | 第15-17页 |
| ·基金评价对基金管理人行为的影响 | 第15-16页 |
| ·基金评价对投资者行为的影响 | 第16-17页 |
| 2 业绩评价：国内外研究现状综述 | 第17-25页 |
| ·证券投资基金业绩评价的前沿 | 第17页 |
| ·国外证券投资基金业绩评价综述 | 第17-20页 |
| ·国外基金评价体系的历史沿革 | 第17-19页 |
| ·国外基金评价体系研究的热门领域----证券选择和市场时机选择研究 | 第19-20页 |
| ·国内证券投资基金业绩评价综述 | 第20-23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 3 业绩评价的关键问题研究 | 第25-43页 |
| ·评价方法与评价基准 | 第25-32页 |
| ·评价方法选取的原则 | 第26页 |
| ·经典评价方法的分析比较 | 第26-28页 |
| ·国内资本市场的特点 | 第28-29页 |
| ·现实方法的选择 | 第29-30页 |
| ·评价基准的确定 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| ·业绩的归因 | 第32-37页 |
| ·T-M 二次项模型 | 第32页 |
| ·H-M 二项式模型 | 第32页 |
| ·研究样本和数据 | 第32-33页 |
| ·实证分析 | 第33-37页 |
| ·小结 | 第37页 |
| ·业绩的持续性研究 | 第37-41页 |
| ·研究方法 | 第37-38页 |
| ·数据处理 | 第38-39页 |
| ·实证研究 | 第39-40页 |
| ·结论与分析 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 4 影响基金业绩的因素分析 | 第43-55页 |
| ·市场风险因素 | 第43-48页 |
| ·系统风险 | 第43-44页 |
| ·非系统风险 | 第44-48页 |
| ·非市场风险因素 | 第48-51页 |
| ·基金管理公司的治理结构 | 第48-49页 |
| ·基金经理的羊群行为 | 第49-50页 |
| ·投资风格类别及持续性 | 第50-51页 |
| ·影响基金业绩的内因关键因素分析 | 第51-53页 |
| ·管理人的经营能力 | 第52页 |
| ·管理人的努力水平 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 5 基金管理人行为模型 | 第55-61页 |
| ·激励理论研究述评 | 第55-58页 |
| ·波特—劳勒综合激励模型 | 第57-58页 |
| ·归因理论 | 第58页 |
| ·基金管理人行为模型 | 第58-59页 |
| ·评价标准 | 第59-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 6 基金管理人行为与基金业绩的关系分析 | 第61-71页 |
| ·基金管理人行为 | 第61-62页 |
| ·管理人行为与基金业绩的关系模型 | 第62-63页 |
| ·管理人行为与基金业绩的关系研究 | 第63-69页 |
| ·确定性情形 | 第63-66页 |
| ·随机性情形 | 第66-69页 |
| ·小结 | 第69-71页 |
| 7 基金管理人经营能力评价 | 第71-87页 |
| ·基于詹森指数的基金业绩衡量 | 第71-80页 |
| ·模型和基准组合的选取 | 第71-72页 |
| ·实证结果及分析 | 第72-79页 |
| ·基金的业绩分解 | 第79-80页 |
| ·基金管理人经营能力评价方法 | 第80-83页 |
| ·基金公司加权平均收益率及排名 | 第81页 |
| ·基金公司收益率波动幅度及排名 | 第81-82页 |
| ·综合分析 | 第82-83页 |
| ·小结 | 第83-87页 |
| 8 基金管理人努力水平评价 | 第87-105页 |
| ·基金管理人努力水平与经营能力的关系 | 第87-88页 |
| ·委托人与基金管理人激励-努力博弈分析 | 第88-98页 |
| ·完全信息 | 第88-92页 |
| ·不完全信息 | 第92-98页 |
| ·管理人努力水平评价模型 | 第98-103页 |
| ·相关指数与指数状态分析 | 第98-99页 |
| ·数学模型 | 第99-100页 |
| ·实证 | 第100-103页 |
| ·小结 | 第103-105页 |
| 9 基金管理人行为评价机制实施的保障 | 第105-119页 |
| ·完善治理结构 | 第105-112页 |
| ·我国基金治理结构存在的问题 | 第105-108页 |
| ·我国基金治理结构的改进 | 第108-112页 |
| ·规范市场环境 | 第112-116页 |
| ·管理人声誉市场的建立 | 第113页 |
| ·资本市场的完善 | 第113-114页 |
| ·市场产品的完善 | 第114-116页 |
| ·营造良好的社会环境 | 第116-117页 |
| ·基金管理人信息管理系统的建立与完善 | 第116页 |
| ·法律与规章制度的完善 | 第116-117页 |
| ·小结 | 第117-119页 |
| 10 结论与展望 | 第119-123页 |
| ·研究结论 | 第119-121页 |
| ·关于基金管理人的行为与基金业绩的关系 | 第119-120页 |
| ·关于基金管理人的行为评价 | 第120-121页 |
| ·基金管理人行为评价实施的保障 | 第121页 |
| ·本文的创新 | 第121-122页 |
| ·后续研究工作的展望 | 第122-123页 |
| 致谢 | 第123-125页 |
| 参考文献 | 第125-133页 |
| 附录 | 第133-141页 |