| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1. 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·我国证券投资基金的发展 | 第7-8页 |
| ·证券投资基金归因分析研究的现状 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·本文的研究内容及框架结构 | 第9-11页 |
| 2. 概念简述及国内外文献综述 | 第11-27页 |
| ·概念简述 | 第11页 |
| ·基金收益率 | 第11页 |
| ·证券选择能力 | 第11页 |
| ·市场时机选择能力 | 第11页 |
| ·西方证券投资基金归因分析的文献综述 | 第11-25页 |
| ·三种经典的基金业绩评估方法 | 第11-13页 |
| ·T-M模型 | 第13-14页 |
| ·H-M模型 | 第14-15页 |
| ·C-L模型 | 第15-16页 |
| ·F-S条件性模型 | 第16-17页 |
| ·针对 Jensen-α模型中数据频度进行改进的GII模型 | 第17页 |
| ·从风险的角度对 Jensen-α模型进行细化的 Fama模型 | 第17-18页 |
| ·波动市场选择能力方法 | 第18-19页 |
| ·针对 Jensen-α模型中的基准投资组合进行改进的特征性模型 | 第19-21页 |
| ·投资组合事件研究方法 | 第21-22页 |
| ·BHB模型 | 第22-23页 |
| ·非参数研究方法 | 第23-25页 |
| ·国内证券投资基金归因分析的文献综述 | 第25-27页 |
| 3. 基金业绩归因的实证分析 | 第27-43页 |
| ·研究模型的选取 | 第27页 |
| ·研究数据的说明 | 第27-30页 |
| ·基金样本选取 | 第27-28页 |
| ·基金收益率的计算及基金资产净值的数据来源 | 第28页 |
| ·无风险收益率的确定及数据来源 | 第28页 |
| ·市场基准投资组合的构造及数据来源 | 第28-29页 |
| ·先决信息变量的选取 | 第29-30页 |
| ·实证研究的步骤安排 | 第30页 |
| ·实证研究结果及分析 | 第30-43页 |
| ·开放式基金收益率描述性统计分析 | 第30-33页 |
| ·T-M模型与条件性 T-M模型回归分析 | 第33-35页 |
| ·股票型与混合型基金实证结果的比较分析 | 第35-37页 |
| ·不同经营年限的基金实证结果的比较分析 | 第37-40页 |
| ·同一基金在不同市场时期实证结果的比较分析 | 第40-41页 |
| ·不同基金在同一市场时期实证结果的比较分析 | 第41-43页 |
| 4. 研究总结与展望 | 第43-47页 |
| ·研究的主要结论及分析 | 第43-44页 |
| ·证券投资基金业绩归因分析的研究结论 | 第43页 |
| ·对研究结论的分析 | 第43-44页 |
| ·研究的不足和展望 | 第44-47页 |
| ·对研究不足的分析 | 第44-45页 |
| ·未来研究方向的展望 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附表1 基金周收益率基本描述性统计分析 | 第51-54页 |
| 附表2 T-M模型回归分析结果 | 第54-60页 |
| 附表3 条件性T-M模型回归分析结果 | 第60-66页 |
| 附表4 同一基金的不同市场时期结果比较分析 | 第66-69页 |
| 附表5 不同基金同一市场时期结果的比较分析 | 第69-74页 |
