我国国债利率期限结构实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究思路与方法 | 第8页 |
| ·本文基本框架及创新点 | 第8-10页 |
| 第二章 利率期限结构理论综述 | 第10-25页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第10-12页 |
| ·无偏预期理论 | 第10-11页 |
| ·流动性偏好理论 | 第11页 |
| ·市场分割理论 | 第11-12页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第12-25页 |
| ·现代利率期限结构理论回顾 | 第12-14页 |
| ·利率期限结构的均衡模型分析 | 第14-17页 |
| ·利率期限结构的无套利模型分析 | 第17-25页 |
| 第三章 我国国债利率期限结构研究现状及方法回顾 | 第25-36页 |
| ·研究国债利率期限结构的意义 | 第25-27页 |
| ·国债管理方面 | 第25-26页 |
| ·国债投资方面 | 第26-27页 |
| ·我国国债利率期限结构形成机制 | 第27-28页 |
| ·市场对未来短期利率的预期 | 第27页 |
| ·市场对风险报酬的要求 | 第27-28页 |
| ·各种债券的供求关系 | 第28页 |
| ·影响我国利率期限结构形成的其他因素 | 第28页 |
| ·国债收益率的几个基本概念 | 第28-30页 |
| ·到期收益率 | 第28-29页 |
| ·即期收益率 | 第29页 |
| ·远期利率 | 第29-30页 |
| ·国债利率期限结构测度原理 | 第30-31页 |
| ·国债利率期限结构研究方法回顾 | 第31-36页 |
| ·国外国债利率期限结构推导方法回顾 | 第31-32页 |
| ·我国国债利率期限结构研究方法回顾 | 第32-34页 |
| ·我国国债利率期限结构研究现状与展望 | 第34-36页 |
| 第四章 我国国债利率期限结构实证研究 | 第36-51页 |
| ·国债利率期限结构实证模型选择标准 | 第36-37页 |
| ·对市场数据的拟合程度 | 第36-37页 |
| ·良好的动态特征 | 第37页 |
| ·模型的易解性 | 第37页 |
| ·国债利率期限结构模型的比较研究 | 第37-40页 |
| ·多项式样条模型 | 第37-38页 |
| ·B-样条模型 | 第38-39页 |
| ·Nelson-Siegel模型 | 第39页 |
| ·Svensson模型 | 第39-40页 |
| ·我国国债利率期限结构静态模型实证研究 | 第40-46页 |
| ·三次多项式模型研究 | 第40-41页 |
| ·对三次多项式模型在实际应用中的改进 | 第41页 |
| ·模型样本的确定 | 第41-42页 |
| ·回归结果和收益率曲线的绘制 | 第42-44页 |
| ·模型有效性检验 | 第44-46页 |
| ·我国国债利率动态模型实证研究 | 第46-51页 |
| ·主成分分析方法介绍 | 第46-47页 |
| ·国债收益率曲线主成分分析 | 第47-50页 |
| ·我国国债收益率曲线变动方式分析 | 第50-51页 |
| 第五章 结论与建议 | 第51-55页 |
| ·实证研究结论 | 第51页 |
| ·我国国债收益率曲线特征市场原因分析 | 第51-53页 |
| ·完善我国国债利率期限结构的几点建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
