| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-9页 |
| ·金融投资组合理论及其发展 | 第9-12页 |
| ·论文的研究内容和研究的意义及创新点 | 第12-13页 |
| ·论文的框架结构与研究思路 | 第13-15页 |
| 第二章 现代投资组合理论的假设及中国股票市场的有效性 | 第15-21页 |
| ·现代金融投资组合理论适用的前提假设 | 第15-18页 |
| ·关于市场有效性的争论 | 第18-19页 |
| ·中国股票市场的有效性 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 狭义的现代金融投资组合理论及应用评价 | 第21-29页 |
| ·风险的度量 | 第21-22页 |
| ·投资组合证券的多样化 | 第22-24页 |
| ·现代金融投资组合理论模型 | 第24-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 CAPM及对沪市的实证研究 | 第29-45页 |
| ·资本资产定价理论 | 第29-31页 |
| ·国内外学者对于CAPM模型的实证研究 | 第31-35页 |
| ·运用CAPM模型对沪市进行实证分析 | 第35-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 单指数模型及在中国股市的应用 | 第45-51页 |
| ·单指数模型 | 第45-46页 |
| ·多因素模型 | 第46页 |
| ·指数的应用概述 | 第46-47页 |
| ·上涨和下跌与投资组合的选择 | 第47-48页 |
| ·中国股市收益的一些相关性分析 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第六章 现代金融投资组合理论的应用展望 | 第51-56页 |
| ·现代金融投资组合理论应用中存在的一些问题 | 第51-52页 |
| ·现代金融投资组合理论应用中存在问题的解决办法 | 第52-53页 |
| ·现代金融投资组合理论对我国资本市场的适用性 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |