| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| §1-1 研究背景 | 第8页 |
| §1-2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1-2-1 国内研究现状 | 第8-9页 |
| 1-2-2 国外研究现状 | 第9-10页 |
| §1-3 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1-3-1 研究目的 | 第10页 |
| 1-3-2 研究意义 | 第10-11页 |
| §1-4 论文创新点 | 第11页 |
| §1-5 论文结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 期权定价模型概述 | 第13-19页 |
| §2-1 期权定价的二叉树模型 | 第13-15页 |
| §2-2 Black-Scholes 期权定价模型 | 第15-16页 |
| §2-3 二叉树定价模型和 B-S 定价模型的异同 | 第16页 |
| 2-3-1 二叉树定价模型和B-S 定价模型的不同点 | 第16页 |
| 2-3-2 二叉树定价模型和B-S 定价模型的相同点 | 第16页 |
| §2-4 实物期权与金融期权 | 第16-19页 |
| 2-4-1 实物期权的定义及分类 | 第16-18页 |
| 2-4-2 实物期权和金融期权的区别 | 第18-19页 |
| 第三章 我国房地产投资决策分析 | 第19-24页 |
| §3-1 我国房地产投资特点 | 第19-21页 |
| §3-2 房地产投资项目传统的投资决策方法 | 第21-22页 |
| 3-2-1 贴现值(DCF )法 | 第21-22页 |
| 3-2-2 不确定性分析法 | 第22页 |
| §3-3 传统投资决策方法的不足 | 第22-24页 |
| 3-3-1 现金流量贴现方法的不足 | 第22-23页 |
| 3-3-2 不确定分析方法的不足 | 第23页 |
| 3-3-4 实物期权与传统投资决策的联系 | 第23-24页 |
| 第四章 双障碍期权的模型研究 | 第24-33页 |
| §4-1 引言 | 第24-25页 |
| 4-1-1 单障碍期权 | 第24页 |
| 4-1-2 双障碍期权 | 第24-25页 |
| §4-2 房地产投资决策双障碍期权模型的建立 | 第25-29页 |
| 4-2-1 双障碍期权的内涵 | 第25页 |
| 4-2-2 双障碍期权的房地产投资项目决策分析 | 第25-27页 |
| 4-2-3 模型中参数的确定 | 第27-28页 |
| 4-2-4 模型的建立 | 第28-29页 |
| §4-3 模型敏感性分析 | 第29-33页 |
| 第五章 房地产投资决策双障碍期权的实证分析 | 第33-42页 |
| §5-1 房地产开发的净现值投资决策评价法 | 第33-34页 |
| §5-2 房地产开发双障碍期权评价法 | 第34-42页 |
| 第六章 结论与展望 | 第42-43页 |
| §6-1 结论 | 第42页 |
| §6-2 展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
