| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·理论分析 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-17页 |
| ·政策研究 | 第17-18页 |
| ·研究内容与思路 | 第18-20页 |
| ·研究创新与局限 | 第20-21页 |
| 第2章 房地产市场货币政策传导效应研究基础 | 第21-36页 |
| ·货币政策传导的基本机理 | 第21-28页 |
| ·货币政策传导的利率与非货币资产价格渠道 | 第22-23页 |
| ·货币政策传导的信用渠道 | 第23-28页 |
| ·货币政策中介目标的研究基础 | 第28-31页 |
| ·货币政策中介目标的理论基础 | 第28-29页 |
| ·货币政策中介目标选择研究 | 第29-31页 |
| ·货币政策与房地产市场关联机制 | 第31-36页 |
| ·货币政策在房地产市场中的影响途径 | 第32-34页 |
| ·中国货币政策中介目标的特点 | 第34页 |
| ·中国房地产市场货币政策传导效应的研究变量 | 第34-36页 |
| 第3章 VAR 模型与货币政策传导效应关系描述 | 第36-49页 |
| ·VAR 模型的构造与相关分析方法 | 第36-43页 |
| ·VAR 模型最佳滞后期数的确定 | 第36-37页 |
| ·VAR 模型的脉冲响应函数 | 第37-38页 |
| ·VAR 模型方差分解 | 第38-39页 |
| ·协整与误差修正模型 | 第39-41页 |
| ·Granger 因果检验模型 | 第41-43页 |
| ·货币政策传导研究的VAR 方法 | 第43-45页 |
| ·货币政策传导 VAR 模型的检验 | 第45-49页 |
| 第4章 房地产市场货币政策传导效应实证研究 | 第49-73页 |
| ·研究变量的数据描述 | 第49-52页 |
| ·数据处理 | 第49-51页 |
| ·数据平稳性检验 | 第51-52页 |
| ·市场规模与货币政策中介目标的关系 | 第52-62页 |
| ·建立关于市场规模的VAR 模型及因果关系分析 | 第52-55页 |
| ·误差修正模型与短期Granger 因果关系分析 | 第55-57页 |
| ·VECM 模型结构稳定性与变量弱外生性检验 | 第57-59页 |
| ·市场规模对货币政策的脉冲响应与方差分解 | 第59-62页 |
| ·销售价格指数与货币中介目标关系分析 | 第62-71页 |
| ·建立关于销售价格的 VAR 模型及因果关系分析 | 第62-64页 |
| ·误差修正模型与短期Granger 因果关系分析 | 第64-66页 |
| ·VECM 模型结构稳定性与变量弱外生性检验 | 第66-68页 |
| ·市场价格对货币政策的脉冲响应与方差分解 | 第68-71页 |
| ·模型的one-step预测 | 第71-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第80-81页 |
| 附录B (各变量的0阶与1阶差分的自相关及时序图) | 第81-88页 |
| 附录C (方程残差检验) | 第88-90页 |
| 致谢 | 第90页 |