| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·基本概念和符号说明 | 第8-11页 |
| 第二章 国内外研究文献综述 | 第11-14页 |
| ·利率期限结构静态模型 | 第11-12页 |
| ·利率期限结构的预测 | 第12-14页 |
| 第三章 基本模型描述与实现方法 | 第14-21页 |
| ·NELSON-SIEGEL 模型 | 第14-15页 |
| ·DIEBOLD 模型 | 第15-17页 |
| ·BERNADELL、COCHE、NYHOLM 模型 | 第17-19页 |
| ·预测效果比较的假设检验 | 第19-21页 |
| 第四章 基于NS 方法的线性预测模型 | 第21-41页 |
| ·样本的选取 | 第21-23页 |
| ·将价格数据转换为即期利率数据 | 第23-25页 |
| ·λ的估计问题 | 第25页 |
| ·估计状态变量，拟合利率期限结构 | 第25-28页 |
| ·具体模型说明和比较方法设计 | 第28-31页 |
| ·模型估计和比较结果 | 第31-37页 |
| ·引入宏观变量是否能改善预测效果？ | 第37-41页 |
| 第五章 利率期限结构的机制转换特性 | 第41-54页 |
| ·问题的提出 | 第41-43页 |
| ·经济周期、货币政策和利率期限结构 | 第43-47页 |
| ·转移概率不变的MARKOV 机制转换模型的估计 | 第47-49页 |
| ·BCN 模型的估计 | 第49-51页 |
| ·模型样本内预测效果比较 | 第51-52页 |
| ·预测效果原因分析及可能的用途、模型风险 | 第52-54页 |
| 第六章 总结 | 第54-56页 |
| ·研究结论与建议 | 第54-55页 |
| ·本文创新之处与可能的改进方向 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-58页 |