证券投资基金业绩评价研究
| 第一章 绪论 | 第1-12页 |
| §1-1 研究的背景及意义 | 第7-8页 |
| 1-1-1 我国证券投资基金业的发展历史 | 第7-8页 |
| 1-1-2 研究的意义 | 第8页 |
| §1-2 收益和风险的度量 | 第8-10页 |
| 1-2-1 收益的度量 | 第8-9页 |
| 1-2-2 风险 | 第9-10页 |
| §1-3 本文的研究思路与框架 | 第10-12页 |
| 1-3-1 论文的结构 | 第10页 |
| 1-3-2 论文的研究方法 | 第10页 |
| 1-3-3 论文的创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 基金业绩评价的理论和方法 | 第12-24页 |
| §2-1 风险调整收益评价方法 | 第12-19页 |
| 2-1-1 特雷纳比 | 第12页 |
| 2-1-2 夏普比 | 第12页 |
| 2-1-3 詹森指数 | 第12-13页 |
| 2-1-4 估价比率 | 第13页 |
| 2-1-5 M~2测度 | 第13页 |
| 2-1-6 衰减度指标 | 第13-14页 |
| 2-1-7 DEA方法 | 第14-16页 |
| 2-1-8 晨星星级评价方法 | 第16-17页 |
| 2-1-9 小结 | 第17-19页 |
| §2-2 业绩的成因分析：选股择时能力评价 | 第19-20页 |
| 2-2-1 T-M二次项模型 | 第19页 |
| 2-2-2 H-M二项式模型 | 第19-20页 |
| 2-2-3 C-L二项式模型 | 第20页 |
| 2-2-4 β系数评价法 | 第20页 |
| §2-3 基金投资风格分析 | 第20-24页 |
| 2-3-1 投资风格分类 | 第20-22页 |
| 2-3-2 评价方法 | 第22-24页 |
| 第三章 实证分析 | 第24-42页 |
| §3-1 相关数据的选择 | 第24-25页 |
| 3-1-1 样本及样本期的选择 | 第24页 |
| 3-1-2 市场基准的选择 | 第24页 |
| 3-1-3 无风险利率的确定 | 第24-25页 |
| §3-2 实证分析过程及分析结果 | 第25-42页 |
| 3-2-1 数据的整理与初步计算 | 第25-27页 |
| 3-2-2 风险调整收益评价方法的实证分析 | 第27-35页 |
| 3-2-3 选股、择时能力的实证分析 | 第35-38页 |
| 3-2-4 投资风格分析的实证研究 | 第38-42页 |
| 第四章 结论 | 第42-44页 |
| §4-1 结论 | 第42页 |
| §4-2 建议 | 第42页 |
| §4-3 结束语 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录A | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
