可转换债券投资及其定价模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·国外研究发展及现状 | 第10-13页 |
| ·国内研究发展及现状 | 第13-15页 |
| ·研究方法及主要内容 | 第15-16页 |
| ·论文创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 可转换债券的基本特征 | 第18-31页 |
| ·可转换债券的概念和特征 | 第18-23页 |
| ·可转换债券的基本要素 | 第18-21页 |
| ·可转换债券的典型特征 | 第21-23页 |
| ·影响可转换债券的债券性和转股性因素 | 第23-31页 |
| ·公司基本面因素 | 第23-25页 |
| ·市场环境因素 | 第25-26页 |
| ·合同条款设计因素 | 第26-31页 |
| 第3章 可转换债券的投资特征分析 | 第31-45页 |
| ·公司发行人对可转换债券发行的财务分析 | 第31-36页 |
| ·公司发行可转换债券的利弊分析 | 第31-33页 |
| ·可转换债券对公司财务结构的影响分析 | 第33-36页 |
| ·投资者对可转换债券投资分析 | 第36-40页 |
| ·可转换债券对投资者的利弊分析 | 第36-37页 |
| ·可转换债券投资决策分析 | 第37-40页 |
| ·转换临界点和定价模型投资分析 | 第40页 |
| ·从发行人和投资者收益角度对发行条款分析 | 第40-45页 |
| ·基本条款设计的分析 | 第41-43页 |
| ·特殊条款设计的分析 | 第43-45页 |
| 第4章 可转换债券双因素期权定价模型 | 第45-56页 |
| ·国内外常用的定价模型和算法 | 第45-48页 |
| ·二项树模型 | 第45-46页 |
| ·网格划分的有限差分方法 | 第46-47页 |
| ·Monte Carlo模拟计算方法 | 第47-48页 |
| ·有限元数值求解方法 | 第48页 |
| ·双因素期权定价模型的推导和计算 | 第48-56页 |
| ·双因素期权定价模型的推导 | 第49-54页 |
| ·模型的Matlab 6.5模拟计算 | 第54-56页 |
| 第5章 可转换债券的定价实证分析 | 第56-66页 |
| ·主要条款 | 第56-57页 |
| ·数据导入和参数估计 | 第57-61页 |
| ·模型输出 | 第61-66页 |
| 结束语 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
