内容摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 导论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外文献综述 | 第10-15页 |
1.2.1 国内文献综述 | 第10-13页 |
1.2.2 国外文献综述 | 第13-15页 |
1.3 研究内容及方法 | 第15-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第15页 |
1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
1.4 文章创新点及不足 | 第16-17页 |
第2章 利率走廊机制的相关理论基础 | 第17-25页 |
2.1 利率传导机制的相关理论研究 | 第17-20页 |
2.1.1 凯恩斯利率传导理论 | 第17-18页 |
2.1.2 希克斯-汉森的IS-LM模型 | 第18-19页 |
2.1.3 泰勒规则 | 第19-20页 |
2.2 利率传导机制与实体经济 | 第20-22页 |
2.3 利率走廊模式的作用机制及经济学原理 | 第22-25页 |
2.3.1 利率走廊模式的作用机制和理论前提 | 第22-24页 |
2.3.2 利率走廊模式的经济学原理 | 第24-25页 |
第3章 利率走廊的国际实践与我国进展 | 第25-37页 |
3.1 利率走廊机制的国际实践 | 第25-29页 |
3.1.1 加拿大:零准备金下的对称式“利率走廊” | 第25-26页 |
3.1.2 德国和欧元区:正准备金下的非对称式“利率走廊” | 第26-27页 |
3.1.3 美国:倒挂式非对称型“利率走廊” | 第27-29页 |
3.2 利率走廊国际实践的经验总结 | 第29-32页 |
3.2.1 利率走廊建设的成功经验 | 第29-30页 |
3.2.2 利率走廊的建设的教训 | 第30-32页 |
3.3 我国建设利率走廊机制的进展 | 第32-37页 |
3.3.1 利率产品及利率体系逐渐成熟 | 第32-34页 |
3.3.2 利率走廊实施的条件不断完善 | 第34-37页 |
第4章 我国利率走廊调控的有效性检验 | 第37-49页 |
4.1 实证研究设计 | 第37-42页 |
4.1.1 变量的选取和数据的处理 | 第37页 |
4.1.2 平稳性检验 | 第37-38页 |
4.1.3 滞后阶数的确定及AR根检验 | 第38-39页 |
4.1.4 协整检验 | 第39-40页 |
4.1.5 GRANGER因果关系检验 | 第40-42页 |
4.2 模型估计与结果分析 | 第42-49页 |
4.2.1 脉冲响应函数分析 | 第42-46页 |
4.2.2 预测方差分解检验 | 第46-49页 |
第5章 总结及建议 | 第49-55页 |
5.1 研究结论 | 第49-50页 |
5.2 政策建议 | 第50-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
后记 | 第58页 |