| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-11页 |
| 第二节 本文的研究目的及意义 | 第11页 |
| 第三节 券商集合资产管理计划的定价研究现状及评述 | 第11-14页 |
| 第四节 本文的研究框架及可能的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 券商集合资产管理计划条款分析和假设条件建立 | 第16-20页 |
| 第一节 限定性券商集合资产管理计划条款分析及假设条件建立 | 第16-17页 |
| 第二节 非限定性券商集合管理计划条款分析及假设条件建立 | 第17-20页 |
| 第三章 模型的建立和求解 | 第20-46页 |
| 第一节 相关理论基础 | 第20-26页 |
| 第二节 券商集合资产管理计划的定价模型和求解 | 第26-46页 |
| 一、限定性券商集合资产管理计划的定价模型 | 第26-32页 |
| 二、非限定性券商集合资产管理计划的定价模型 | 第32-35页 |
| 三、券商集合资产管理计划的定价模型的求解 | 第35-46页 |
| 第四章 数值计算 | 第46-56页 |
| 第一节 限定性券商集合理财产品的数值计算 | 第46-51页 |
| 一、设定参数求限定性券商集合资产管理计划的计划净值和两个波动率的关系 | 第46-48页 |
| 二、例证限定性券商集合资产管理计划的计划净值和两个波动率的关系 | 第48-51页 |
| 第二节 非限定性券商集合理财产品的数值计算 | 第51-56页 |
| 一、设定参数求限定性券商集合资产管理计划的计划净值和两个波动率的关系 | 第51-52页 |
| 二、例证限定性券商集合资产管理计划的计划净值和两个波动率的关系 | 第52-56页 |
| 第五章 结论 | 第56-57页 |
| 第一节 本文的主要研究成果 | 第56页 |
| 第二节 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
