| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-12页 |
| 第三节 研究思路及框架 | 第12-14页 |
| 第四节 论文的主要创新点与研究难点 | 第14-16页 |
| 第二章 上证综指日收益率的分布特征及其非线性检验 | 第16-21页 |
| 第一节 中国股市的三个阶段及其分布特征 | 第16-17页 |
| 第二节 股市的非线性BDS检验 | 第17-21页 |
| 第三章 上证综指日收益率的分形与混沌特征 | 第21-37页 |
| 第一节 分形理论概述 | 第21-22页 |
| 第二节 上证综指日收益率的分形特征值 | 第22-28页 |
| 第四节 上证综指日收益率的混沌特征值 | 第28-37页 |
| 第四章 上证综指日收益率基于分形特征的建模预测 | 第37-43页 |
| 第一节 上证综指日收益率时间序列模型的选择 | 第37-38页 |
| 第二节 ARFIMA-FIGARCH模型介绍 | 第38-39页 |
| 第三节 上证综指日收益率的ARFIMA-FIGARCH建模研究 | 第39-41页 |
| 第四节 基于ARFIMA-FIGARCH的预测 | 第41-43页 |
| 第五章 上证综指日收益率基于混沌特征的神经网络建模预测 | 第43-54页 |
| 第一节 神经网络概述 | 第43-44页 |
| 第二节 BP网络理论 | 第44-50页 |
| 第三节 基于BP神经网络的建模预测 | 第50-54页 |
| 第六章 非线性模型与线性模型预测效果的比较 | 第54-57页 |
| 第一节 线性模型及预测 | 第54-55页 |
| 第二节 预测的比较 | 第55-57页 |
| 第七章 研究总结与政策建议 | 第57-61页 |
| 第一节 研究总结与展望 | 第57-58页 |
| 第二节 上证综指非线性结构的成因与政策建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |