中国股票市场时变Hurst指数及多重分形分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-21页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第9-12页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、理论意义 | 第10-11页 |
| 三、现实意义 | 第11-12页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 一、单分形相关的国外文献综述 | 第13-14页 |
| 二、单分形相关的国内文献综述 | 第14-15页 |
| 三、多重分形相关的国外文献综述 | 第15-16页 |
| 四、多重分形相关的国内文献综述 | 第16页 |
| 五、文献综述总结 | 第16-17页 |
| 第三节 本文的结构和创新点 | 第17-21页 |
| 一、本文的研究思路 | 第17-18页 |
| 二、本文的结构 | 第18-19页 |
| 三、本文的创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 中国股票市场基本统计特征 | 第21-32页 |
| 第一节 相关的理论介绍 | 第21-25页 |
| 一、长记忆性 | 第21页 |
| 二、分形理论简介 | 第21-22页 |
| 三、时间序列的分形特征 | 第22-23页 |
| 四、分形市场假说 | 第23-25页 |
| 第二节 收益率和波动率基本统计 | 第25-30页 |
| 一、数据选取与时段选择 | 第25-26页 |
| 二、基本的描述统计 | 第26-27页 |
| 三、上证综指和深证成指的基本走势 | 第27页 |
| 四、自相关性检验 | 第27-30页 |
| 第三节 成交量基本统计 | 第30-32页 |
| 一、数据选取与时段选择 | 第30页 |
| 二、基本描述统计 | 第30-32页 |
| 第三章 中国股票市场时变的Hurst指数分析 | 第32-51页 |
| 第一节 DFA方法简介 | 第32-35页 |
| 第二节 上证综指和深证成指实证分析 | 第35-49页 |
| 一、整个时间段Hurst分析 | 第35-37页 |
| 二、不同时间段的Hurst指数分析 | 第37-40页 |
| 三、时变的Hurst指数分析 | 第40-49页 |
| 第三节 总结及分析 | 第49-51页 |
| 第四章 中国股票市场多重分形分析 | 第51-66页 |
| 第一节 MFDFA方法简介 | 第51-53页 |
| 第二节 多重分形的特征和强度 | 第53-54页 |
| 第三节 产生生多重分形的原因 | 第54-56页 |
| 第四节 沪深股票市场多重分形实证分析 | 第56-64页 |
| 一、广义赫斯特指数分析 | 第56-60页 |
| 二、标度指数分析 | 第60-61页 |
| 三、多重分形谱分析 | 第61-64页 |
| 第五节 总结及分析 | 第64-66页 |
| 第五章 总结与展望 | 第66-73页 |
| 第一节 本文的主要结论及成因分析 | 第66-68页 |
| 第二节 政策建议 | 第68-71页 |
| 第三节 本文的不足之处和尚待研究的问题 | 第71-73页 |
| 一、本文的不足之处 | 第71页 |
| 二、尚待研究的问题 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-75页 |
| 附录1:相关的程序 | 第75-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
