| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景 | 第8页 |
| 第二节 研究意义 | 第8-9页 |
| 一、理论意义 | 第8-9页 |
| 二、实际意义 | 第9页 |
| 第三节 文献综述 | 第9-12页 |
| 一、国外信用违约互换产品的研究现状 | 第9-11页 |
| 二、国内信用违约互换产品的研究现状 | 第11-12页 |
| 第四节 研究思路及框架 | 第12-14页 |
| 一、研究思路 | 第12页 |
| 二、基本框架 | 第12-13页 |
| 三、本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 信用违约互换产品概述 | 第14-25页 |
| 第一节 国际上标准的信用违约互换产品的概念 | 第14-18页 |
| 一、产品综述 | 第14-16页 |
| 二、产品分类 | 第16-18页 |
| 第二节 我国信用违约互换产品简述与分类 | 第18-20页 |
| 一、产品综述 | 第18页 |
| 二、产品分类 | 第18-20页 |
| 第三节 信用违约互换产品定价的理论基础 | 第20-25页 |
| 一、PDE定价的理论基础 | 第20-21页 |
| 二、二叉树方法定价的理论基础 | 第21-25页 |
| 第三章 欧式期权性质的CDS产品的定价研究 | 第25-35页 |
| 第一节 模型的建立 | 第25-27页 |
| 一、问题背景 | 第25页 |
| 二、模型假设 | 第25-26页 |
| 三、模型建立 | 第26-27页 |
| 第二节 模型的求解 | 第27-32页 |
| 第三节 数值计算 | 第32-35页 |
| 第四章 资产跳扩散下欧式期权性质的CDS产品的定价 | 第35-42页 |
| 第一节 模型的建立 | 第35-38页 |
| 一、问题背景 | 第35页 |
| 二、模型假设 | 第35-36页 |
| 三、模型建立 | 第36-38页 |
| 第二节 模型的求解 | 第38-42页 |
| 第五章 分期支付期权金的美式期权性质的CDS产品的定价研究 | 第42-56页 |
| 第一节 模型的建立 | 第42-47页 |
| 一、问题背景 | 第42页 |
| 二、模型假设 | 第42-43页 |
| 三、模型建立 | 第43-47页 |
| 第二节 数值计算 | 第47-49页 |
| 第三节 敏感性分析 | 第49-56页 |
| 第六章 结论 | 第56-58页 |
| 第一节 总结 | 第56页 |
| 第二节 研究的不足与研究前景 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |