| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第12-13页 |
| 1.4 文章结构安排 | 第13-14页 |
| 1.5 文章的创新点 | 第14-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 利率和信贷对房地产价格影响的研究 | 第16-18页 |
| 2.2 周期性和地域性对房地产价格影响的研究 | 第18-19页 |
| 2.3 预期性对房地产价格影响的研究 | 第19-20页 |
| 2.4 动态均衡理论对房地产价格影响的研究 | 第20-21页 |
| 2.5 文献研究综合评述 | 第21-23页 |
| 3 货币政策对房地产价格影响的理论分析 | 第23-26页 |
| 3.1 货币政策对房地产价格利率传导的观点 | 第23-24页 |
| 3.2 货币政策对房地产价格货币供给量传导的观点 | 第24页 |
| 3.3 货币政策对房地产价格传导的理性预期观点 | 第24-26页 |
| 4 TVP-VAR-SV理论模型 | 第26-39页 |
| 4.1 VAR模型的发展脉络 | 第26-31页 |
| 4.2 TVP-VAR-SV模型构建 | 第31-33页 |
| 4.3 贝叶斯估计与MCMC算法 | 第33-37页 |
| 4.3.1 贝叶斯估计 | 第33-34页 |
| 4.3.2 马尔科夫链蒙特卡罗算法 | 第34-37页 |
| 4.4 参数先验分布设置及后验分布抽样 | 第37-39页 |
| 5 实证分析 | 第39-56页 |
| 5.1 变量的选取与描述 | 第39-40页 |
| 5.2 货币政策变量的分解 | 第40-42页 |
| 5.3 货币政策对房地产价格影响的实证分析 | 第42-56页 |
| 5.3.1 VAR和TVP-VAR-SV模型分析货币政策对房地产价格的影响 | 第42-48页 |
| 5.3.2 预期及非预期货币政策对房地产价格的影响 | 第48-53页 |
| 5.3.3 预期货币政策对房地产价格的非对称影响分析 | 第53-54页 |
| 5.3.4 货币政策对房地产价格阻碍性因素分析 | 第54-56页 |
| 6 结论及建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
