股票市场和债券市场流动性关联性分析
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1. 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3 研究目的、方法与内容 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究目的和方法 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17页 |
| 2. 理论介绍 | 第17-23页 |
| 2.1 股票市场和债券市场流动性的相关性的界定 | 第18-19页 |
| 2.2 股票市场和债券市场流动性相关的理论前提 | 第19-21页 |
| 2.2.1 股票市场和债券市场的相关关系 | 第19-20页 |
| 2.2.2 流动性与收益率和波动率的相关关系 | 第20-21页 |
| 2.3 股票市场和债券市场流动性相关的内在机理 | 第21-22页 |
| 2.3.1 微观层面 | 第21-22页 |
| 2.3.2 宏观层面 | 第22页 |
| 2.4 股票市场和债券市场流动性相关的外在表现 | 第22-23页 |
| 3. 模型、指标和数据 | 第23-26页 |
| 3.1 模型构建 | 第23-24页 |
| 3.1.1 平稳与ADF检验 | 第23页 |
| 3.1.2 向量自回归模型 | 第23页 |
| 3.1.3 Granger因果检验 | 第23-24页 |
| 3.1.4 脉冲响应函数 | 第24页 |
| 3.2 指标说明 | 第24-25页 |
| 3.2.1 指数收益率 | 第24页 |
| 3.2.2 指数波动率 | 第24-25页 |
| 3.2.3 逆流动性指标 | 第25页 |
| 3.3 数据描述 | 第25-26页 |
| 4. 实证检验 | 第26-37页 |
| 4.1 数据的描述性统计 | 第26-27页 |
| 4.2 平稳与ADF检验 | 第27页 |
| 4.3 向量自回归模型 | 第27-29页 |
| 4.4 Granger因果检验 | 第29-32页 |
| 4.5 脉冲响应分析 | 第32-37页 |
| 5. 结论 | 第37-38页 |
| 6. 展望和建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第43页 |
