| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容和技术路线 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究的目标 | 第12页 |
| 1.3.2 研究的内容 | 第12页 |
| 1.3.3 研究的技术路线 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新点和结构安排 | 第13-15页 |
| 1.4.1 本文的特色与创新之处 | 第13-14页 |
| 1.4.2 本文的结构安排 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第15-27页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第15-16页 |
| 2.2 分形市场假说 | 第16-20页 |
| 2.2.1 混沌理论 | 第17-18页 |
| 2.2.2 分形理论 | 第18-20页 |
| 2.3 长记忆性 | 第20-21页 |
| 2.4 R/S分析方法 | 第21-22页 |
| 2.5 平均循环周期长度的估计 | 第22-23页 |
| 2.6 HURST指数 | 第23-25页 |
| 2.6.1 Hurst指数的有效性检验 | 第24页 |
| 2.6.2 Hurst指数的优缺点 | 第24-25页 |
| 2.6.3 时变Hurst指数 | 第25页 |
| 2.7 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 基于整体HURST指数的创业板实证研究 | 第27-39页 |
| 3.1 样本的选择与处理 | 第27-28页 |
| 3.2 创业板指数对数收益率时间序列的统计特征 | 第28-31页 |
| 3.2.1 一般统计量描述 | 第28-29页 |
| 3.2.2 正态分布检验 | 第29-30页 |
| 3.2.3 自相关性检验 | 第30-31页 |
| 3.3 整体HURST指数分析 | 第31-38页 |
| 3.3.1 R/S分析法计算Hurst指数 | 第31-32页 |
| 3.3.2 v统计量与平均循环周期长度估计 | 第32-33页 |
| 3.3.3 稳定性分析 | 第33页 |
| 3.3.4 短期记忆性的影响分析 | 第33-37页 |
| 3.3.5 Hurst指数有效性检验 | 第37-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 基于时变HURST指数的创业板投资风险分 | 第39-50页 |
| 4.1 不同时段HURST指数分析 | 第39-41页 |
| 4.2 时变HURST指数分析 | 第41-45页 |
| 4.2.1 滑动窗口以及步长的影响分析 | 第41-43页 |
| 4.2.2 时变Hurst指数分析 | 第43-45页 |
| 4.3 创业板投资风险分析 | 第45-48页 |
| 4.3.1 创业板指数趋势判断方法 | 第45-46页 |
| 4.3.2 基于时变Hurst指数的创业板风险分析 | 第46-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与展望 | 第50-54页 |
| 5.1 本文的主要结论和投资建议 | 第50-52页 |
| 5.1.1 本文主要结论 | 第50-51页 |
| 5.1.2 基于创业板投资风险分析的投资建议 | 第51-52页 |
| 5.2 本文的不足之处和尚需研究的问题 | 第52-54页 |
| 5.2.1 本文的不足之处 | 第52页 |
| 5.2.2 尚需研究的问题 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历 | 第58页 |