| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第15-26页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 文献综述 | 第17-22页 |
| 1.2.1 极端分位数边际期望损失模型与金融风险度量 | 第17-19页 |
| 1.2.2 分位协整模型与股市联动行为 | 第19-20页 |
| 1.2.3 Cross-Quantilogram模型与股价同步性 | 第20-21页 |
| 1.2.4 分位格兰杰因果模型与原油市场对股市的影响 | 第21-22页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第23-24页 |
| 1.4 研究创新 | 第24-26页 |
| 第2章 商业银行系统性风险的极端分位数边际期望损失度量研究 | 第26-47页 |
| 2.1 研究假设 | 第27-31页 |
| 2.1.1 在险价值与分位数 | 第27-29页 |
| 2.1.2 假设的提出 | 第29-31页 |
| 2.2 基于极端分位数的边际期望损失度量 | 第31-40页 |
| 2.2.1 极端分位数 | 第31-36页 |
| 2.2.2 尾部相依模型 | 第36-37页 |
| 2.2.3 边际期望损失估计及其渐近性质 | 第37-40页 |
| 2.3 商业银行系统性风险测度研究 | 第40-46页 |
| 2.3.1 数据描述与统计特征分析 | 第40-43页 |
| 2.3.2 系统性风险度量 | 第43-46页 |
| 2.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第3章 基于分位协整模型的股市联动行为研究 | 第47-81页 |
| 3.1 研究假设 | 第47-48页 |
| 3.2 分位回归与协整模型 | 第48-53页 |
| 3.2.1 分位回归模型 | 第48-51页 |
| 3.2.2 协整模型 | 第51-53页 |
| 3.3 分位协整模型构建 | 第53-61页 |
| 3.3.1 分位框架下协整向量的修正 | 第53-55页 |
| 3.3.2 分位数相依的协整模型 | 第55-58页 |
| 3.3.3 分位误差修正模型 | 第58-61页 |
| 3.4 股票市场联动行为研究 | 第61-80页 |
| 3.4.1 数据描述与统计特征分析 | 第61-64页 |
| 3.4.2 分位协整分析 | 第64-69页 |
| 3.4.3 价格预测 | 第69-80页 |
| 3.5 本章小结 | 第80-81页 |
| 第4章 基于Cross-Quantilogram的分位股价同步性研究 | 第81-100页 |
| 4.1 研究假设 | 第81-82页 |
| 4.2 分位相关系数度量模型 | 第82-86页 |
| 4.2.1 模型统计结构分析 | 第82-85页 |
| 4.2.2 分位相关系数的估计 | 第85-86页 |
| 4.3 基于平稳Bootstrap的显著性检验 | 第86-89页 |
| 4.3.1 估计量的渐近性质 | 第86-87页 |
| 4.3.2 平稳Bootstrap抽样 | 第87-89页 |
| 4.4 分位股价同步性行为研究 | 第89-99页 |
| 4.4.1 数据描述与统计特征分析 | 第89-91页 |
| 4.4.2 股价同步性度量 | 第91-92页 |
| 4.4.3 基于分位数的股价同步性度量 | 第92-99页 |
| 4.5 本章小结 | 第99-100页 |
| 第5章 基于分位格兰杰因果模型的原油市场对股市极端风险溢出效应研究 | 第100-124页 |
| 5.1 研究假设 | 第101-104页 |
| 5.1.1 原油市场与中国股市的关系 | 第101-102页 |
| 5.1.2 假设的提出 | 第102-104页 |
| 5.2 分位格兰杰因果检验的非参数模型构建 | 第104-111页 |
| 5.2.1 基于分位GARCH模型的VaR估计 | 第104-106页 |
| 5.2.2 分位数格兰杰因果关系分析 | 第106-109页 |
| 5.2.3 非参数检验 | 第109-111页 |
| 5.3 国际原油市场对中国股市的极端风险溢出效应研究 | 第111-122页 |
| 5.3.1 数据描述与统计特征分析 | 第111-113页 |
| 5.3.2 风险溢出效应分析 | 第113-120页 |
| 5.3.3 成品油定价机制改革的影响 | 第120-122页 |
| 5.4 本章小结 | 第122-124页 |
| 结论 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-140页 |
| 致谢 | 第140-141页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第141-142页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第142页 |
