| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第16-35页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第16-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17页 |
| 1.2 基本概念界定 | 第17-20页 |
| 1.2.1 金融市场风险传染概念 | 第17-18页 |
| 1.2.2 金融市场风险传染机理 | 第18-20页 |
| 1.3 异质性波动特征的金融市场风险传染文献综述 | 第20-31页 |
| 1.3.1 异质性波动特征的金融市场风险联动性分析 | 第20-24页 |
| 1.3.2 异质性波动特征的金融市场因果关系分析 | 第24-27页 |
| 1.3.3 异质性波动特征的金融市场脉冲响应分析 | 第27-30页 |
| 1.3.4 异质性波动特征的金融市场方差分解分析 | 第30-31页 |
| 1.4 研究内容与技术路线 | 第31-33页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第31-32页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第32-33页 |
| 1.5 研究的主要创新点 | 第33-35页 |
| 第2章 基于国际股市持续波动特征的风险传染效应研究 | 第35-52页 |
| 2.1 双长记忆性波动模型 | 第35-38页 |
| 2.1.1 分数整合自回归移动平均均值模型 | 第35-36页 |
| 2.1.2 双曲线记忆条件异方差波动模型 | 第36-38页 |
| 2.2 线性与非线性格兰杰因果检验法 | 第38-40页 |
| 2.2.1 线性格兰杰因果检验法 | 第38-39页 |
| 2.2.2 非线性格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 2.3 国际股市持续性波动下的风险传染实证研究 | 第40-51页 |
| 2.3.1 数据描述与统计性分析 | 第40-45页 |
| 2.3.2 线性格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| 2.3.3 考虑长记忆性的非线性格兰杰因果检验 | 第46-49页 |
| 2.3.4 考虑双长记忆GARCH效应的非线性格兰杰因果检验 | 第49-51页 |
| 2.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第3章 基于国际股市异常波动特征的风险传染效应研究 | 第52-96页 |
| 3.1 小波分解与信号重构 | 第53-55页 |
| 3.1.1 CEEMDAN模型 | 第53-55页 |
| 3.1.2 Fine-to-coarsereconstruction算法 | 第55页 |
| 3.2 异常性波动风险传染检测模型 | 第55-58页 |
| 3.2.1 广义自回归条件异方差杠杆效应波动模型 | 第55-57页 |
| 3.2.2 脉冲响应分析法 | 第57-58页 |
| 3.3 国际股市异常波动特征下的风险传染实证研究 | 第58-94页 |
| 3.3.1 国际股指时频分解与信号重构 | 第58-66页 |
| 3.3.2 模型参数估计 | 第66-72页 |
| 3.3.3 国际股市异常波动特征下的因果关系研究 | 第72-84页 |
| 3.3.4 国际股市异常波动特征下的风险关联性 | 第84-87页 |
| 3.3.5 国际股市异常波动特征下的脉冲响应分析 | 第87-94页 |
| 3.4 本章小结 | 第94-96页 |
| 第4章 基于国际股市非对称波动特征的风险传染效应研究 | 第96-117页 |
| 4.1 马尔科夫机制转换波动模型 | 第96-99页 |
| 4.1.1 马尔科夫机制转换平滑概率推断与状态变量设定 | 第96-97页 |
| 4.1.2 马尔科夫机制转换波动模型 | 第97-98页 |
| 4.1.3 马尔科夫机制转换波动模型似然函数设定 | 第98-99页 |
| 4.2 马尔科夫机制转换脉冲响应法 | 第99-101页 |
| 4.2.1 向量自回归矩阵机制恒定下的脉冲响应法 | 第99-100页 |
| 4.2.2 向量自回归矩阵机制依赖下的脉冲响应法 | 第100-101页 |
| 4.3 国际股市熊牛市下的风险传染实证研究 | 第101-115页 |
| 4.3.1 模型参数估计 | 第101-105页 |
| 4.3.2 国际股市熊牛市下的风险关联性 | 第105-107页 |
| 4.3.3 国际股市熊牛市下的因果关系研究 | 第107-112页 |
| 4.3.4 国际股市熊牛市下的脉冲响应分析 | 第112-113页 |
| 4.3.5 国际股市熊牛市下的关联性脉冲响应分析 | 第113-115页 |
| 4.4 本章小结 | 第115-117页 |
| 第5章 基于国际股市时变波动特征的风险传染效应研究 | 第117-131页 |
| 5.1 分位向量自回归模型 | 第117-119页 |
| 5.1.1 分位向量自回归模型构建 | 第117-118页 |
| 5.1.2 参数估计量渐进性分析 | 第118-119页 |
| 5.2 国际股市风险传染度量 | 第119-122页 |
| 5.2.1 分位方差分解 | 第119-120页 |
| 5.2.2 静态风险传染度量 | 第120-121页 |
| 5.2.3 动态风险传染度量 | 第121-122页 |
| 5.3 国际股市时变波动特征下的风险传染实证研究 | 第122-129页 |
| 5.3.1 国际股市静态风险传染效应 | 第122-123页 |
| 5.3.2 国际股市动态风险传染效应 | 第123-129页 |
| 5.4 本章小结 | 第129-131页 |
| 结论 | 第131-134页 |
| 参考文献 | 第134-148页 |
| 致谢 | 第148-149页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第149-150页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第150页 |
