| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第15-31页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17页 |
| 1.2 研究动态综述 | 第17-27页 |
| 1.2.1 关于股指期货价格波动测度 | 第17-19页 |
| 1.2.2 关于股指期现货价格相依结构测度 | 第19-22页 |
| 1.2.3 关于股指期货市场风险度量 | 第22-25页 |
| 1.2.4 关于股指期货市场风险防范 | 第25-27页 |
| 1.3 研究视角与思路 | 第27-29页 |
| 1.3.1 研究视角 | 第27页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第27-29页 |
| 1.4 研究内容与创新 | 第29-31页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第29-30页 |
| 1.4.2 研究创新 | 第30-31页 |
| 第2章 股指期货市场风险研究基础与理论分析 | 第31-43页 |
| 2.1 股指期货市场风险的基本内涵 | 第31-34页 |
| 2.1.1 投资者的资产结构与市场风险内涵 | 第31-33页 |
| 2.1.2 股指期货市场风险的特征 | 第33-34页 |
| 2.2 股指期货市场风险的来源与成因 | 第34-38页 |
| 2.2.1 股指期货市场风险的来源 | 第34-35页 |
| 2.2.2 期货单一资产条件下股指期货市场风险的成因 | 第35-36页 |
| 2.2.3 期现货资产组合条件下股指期货市场风险的成因 | 第36-38页 |
| 2.3 基于高频价格波动的股指期货市场风险分析框架 | 第38-41页 |
| 2.3.1 价格波动与股指期货市场风险的关系 | 第39-40页 |
| 2.3.2 价格波动的高频RV测度 | 第40-41页 |
| 2.3.3 基于高频价格波动的VaR方法 | 第41页 |
| 2.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第3章 高频环境下股指期货的价格波动测度 | 第43-55页 |
| 3.1 股指期货高频价格的统计特征 | 第43-45页 |
| 3.1.1 样本选取与数据来源 | 第43页 |
| 3.1.2 股指期货高频价格的分布特征 | 第43-45页 |
| 3.2 股指期货高频RV模型的构建 | 第45-48页 |
| 3.2.1 经典RV模型的基本结构 | 第45-46页 |
| 3.2.2 改进RV模型的构建 | 第46-48页 |
| 3.3 股指期货的高频RV测度的实证 | 第48-53页 |
| 3.3.1 样本选取与数据来源 | 第48页 |
| 3.3.2 测度结果及分析 | 第48-52页 |
| 3.3.3 测度效果的比较 | 第52-53页 |
| 3.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 第4章 期货单一资产条件下股指期货市场风险度量 | 第55-71页 |
| 4.1 基于高频RV-VaR的市场风险度量模型构建 | 第55-57页 |
| 4.1.1 WRRV-VaR模型的构建 | 第55-56页 |
| 4.1.2 RBV-VaR模型的构建 | 第56-57页 |
| 4.2 基于Monte Carlo模拟的高频RV-VaR模型估计方法 | 第57-60页 |
| 4.2.1 VaR模型的基本估计方法 | 第57-58页 |
| 4.2.2 Monte Carlo模拟的估计步骤 | 第58-60页 |
| 4.3 基于高频RV-VaR的股指期货市场风险度量实证 | 第60-69页 |
| 4.3.1 样本选取与数据来源 | 第60页 |
| 4.3.2 WRRV与RBV的分布拟合 | 第60-67页 |
| 4.3.3 度量结果及分析 | 第67-68页 |
| 4.3.4 度量效果检验 | 第68-69页 |
| 4.4 本章小结 | 第69-71页 |
| 第5章 期现货资产组合条件下股指期现货相依结构测度 | 第71-84页 |
| 5.1 基于高频RV-时变Copula的价格相依结构测度模型构建 | 第71-75页 |
| 5.1.1 时变Copula函数的基本形式 | 第71-72页 |
| 5.1.2 基于高频RV的边缘分布拟合方法 | 第72页 |
| 5.1.3 时变Copula函数的设定 | 第72-74页 |
| 5.1.4 时变相依参数和相关系数的估计方法 | 第74-75页 |
| 5.2 股指期现货价格相依结构测度实证 | 第75-82页 |
| 5.2.1 样本数据选取与预处理 | 第75-76页 |
| 5.2.2 边缘分布拟合结果及分析 | 第76-77页 |
| 5.2.3 相依结构测度结果及分析 | 第77-82页 |
| 5.3 测度效果的比较 | 第82-83页 |
| 5.4 本章小结 | 第83-84页 |
| 第6章 期现货资产组合条件下股指期货市场风险度量 | 第84-91页 |
| 6.1 高频RV-时变Copula-VaR模型的构建 | 第84-86页 |
| 6.1.1 构建机理 | 第84-85页 |
| 6.1.2 基本构造 | 第85-86页 |
| 6.2 高频RV-时变Copula-VaR模型的估计与检验方法 | 第86-87页 |
| 6.2.1 模型估计步骤 | 第86-87页 |
| 6.2.2 模型度量效果检验方法 | 第87页 |
| 6.3 基于高频RV-时变Copula-VaR的股指期货市场风险度量实证 | 第87-90页 |
| 6.3.1 样本数据选取与预处理 | 第87页 |
| 6.3.2 度量结果及分析 | 第87-89页 |
| 6.3.3 度量效果检验 | 第89-90页 |
| 6.4 本章小结 | 第90-91页 |
| 第7章 基于资产结构的股指期货市场风险防范对策 | 第91-109页 |
| 7.1 期货单一资产条件下投资者主动性风险防范策略 | 第91-94页 |
| 7.1.1 知识储备 | 第91-93页 |
| 7.1.2 止损操作 | 第93-94页 |
| 7.2 期现货资产组合条件下投资者套期保值策略 | 第94-100页 |
| 7.2.1 基本内涵 | 第95-96页 |
| 7.2.2 模型选择 | 第96-97页 |
| 7.2.3 市场风险最小化下最优套期保值比率计算 | 第97-100页 |
| 7.3 市场风险最小化下交易所股指期货保证金设置策略 | 第100-108页 |
| 7.3.1 原理与机制 | 第100-103页 |
| 7.3.2 演变与现状 | 第103-104页 |
| 7.3.3 期货单一资产条件下非套期保值保证金的确定 | 第104-107页 |
| 7.3.4 期现货资产组合条件下套期保值保证金的确定 | 第107-108页 |
| 7.4 本章小结 | 第108-109页 |
| 第8章 股指期货市场风险防范的监管政策建议 | 第109-128页 |
| 8.1 股指期货市场监管的基本原理与政策内涵 | 第109-112页 |
| 8.1.1 金融市场监管的理论依据 | 第109-112页 |
| 8.1.2 股指期货市场监管政策的基本特征 | 第112页 |
| 8.2 股指期货发达市场监管政策的经验借鉴 | 第112-118页 |
| 8.2.1 美国市场 | 第113-115页 |
| 8.2.2 英国市场 | 第115-117页 |
| 8.2.3 中国香港地区市场 | 第117-118页 |
| 8.3 中国股指期货市场监管政策基本状况分析 | 第118-123页 |
| 8.3.1 法律与规则 | 第119-120页 |
| 8.3.2 监管组织与结构 | 第120页 |
| 8.3.3 交易制度及其调整 | 第120-121页 |
| 8.3.4 跨市场监管及其困难 | 第121-123页 |
| 8.4 旨在防范股指期货市场风险的监管政策改进 | 第123-126页 |
| 8.4.1 法律法规体系完善 | 第123-124页 |
| 8.4.2 监管模式优化 | 第124页 |
| 8.4.3 交易制度补充 | 第124-125页 |
| 8.4.4 协调机制构建 | 第125-126页 |
| 8.5 本章小结 | 第126-128页 |
| 结论 | 第128-130页 |
| 参考文献 | 第130-144页 |
| 致谢 | 第144-146页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第146页 |
