| 摘要 | 第5-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第14-16页 |
| 1.2 研究思路和研究内容 | 第16-18页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3 可能的创新点和不足之处 | 第18-20页 |
| 1.3.1 论文可能的创新与研究推进之处 | 第18页 |
| 1.3.2 论文的不足之处 | 第18-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-31页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第20-24页 |
| 2.1.1 压力测试的基础性文献 | 第20-21页 |
| 2.1.2 模型构建、宏观压力测试与应用实践 | 第21-22页 |
| 2.1.3 巴塞尔协议与压力测试 | 第22-23页 |
| 2.1.4 FSAP与压力测试 | 第23-24页 |
| 2.1.5 国外文献述评 | 第24页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第24-29页 |
| 2.2.1 有效压力测试的构建和应用研究 | 第24-25页 |
| 2.2.2 压力测试的实证研究与模型构建 | 第25-27页 |
| 2.2.3 压力测试与顺周期性 | 第27页 |
| 2.2.4 FSAP与压力测试的国际实践 | 第27-28页 |
| 2.2.5 压力测试的文献梳理和系统性研究 | 第28-29页 |
| 2.2.6 国内文献评述 | 第29页 |
| 2.3 研究方向 | 第29-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 商业银行压力测试的国内外实践 | 第31-40页 |
| 3.1 境外商业银行压力测试实践 | 第31-35页 |
| 3.1.1 美国银行业压力测试情况简介 | 第31-33页 |
| 3.1.2 欧盟银行业压力测试情况简介 | 第33-34页 |
| 3.1.3 其他国家(或地区)银行业压力测试情况简介 | 第34-35页 |
| 3.2 中国商业银行压力测试实践 | 第35-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 有效压力测试理论与层级体系构建 | 第40-58页 |
| 4.1 压力测试的基础理论 | 第40-43页 |
| 4.1.1 压力测试的流程 | 第40-42页 |
| 4.1.2 压力测试的方法 | 第42页 |
| 4.1.3 压力测试的应用 | 第42-43页 |
| 4.2 有效压力测试的基本原则 | 第43-44页 |
| 4.2.1 政策的普适性与针对性 | 第43页 |
| 4.2.2 测试的规范性与灵活性原则 | 第43页 |
| 4.2.3 测试与整改并重原则 | 第43-44页 |
| 4.2.4 方法的互补性原则 | 第44页 |
| 4.2.5 符合国情与实际原则 | 第44页 |
| 4.3 有效压力测试的基本要件 | 第44-51页 |
| 4.3.1 有效压力测试的执行体系 | 第44-49页 |
| 4.3.2 有效压力测试的基础保障体系 | 第49-51页 |
| 4.4 有效压力测试需要注意的问题与细节 | 第51-53页 |
| 4.4.1 数据收集与处理方面 | 第51-52页 |
| 4.4.2 模型与机制构建方面 | 第52页 |
| 4.4.3 情景设计方面 | 第52页 |
| 4.4.4 其他方面 | 第52-53页 |
| 4.5 商业银行压力测试的层级体系 | 第53-56页 |
| 4.5.1 压力测试的需求主体 | 第54-56页 |
| 4.5.2 三个层级的区别 | 第56页 |
| 4.6 本章小结 | 第56-58页 |
| 第五章 业务层级压力测试的构建与应用 | 第58-64页 |
| 5.1 业务层级压力测试研究与应用简介 | 第58-60页 |
| 5.2 个人住房贷款压力测试介绍与重构 | 第60-62页 |
| 5.2.1 明确风险因素与压力指标 | 第60页 |
| 5.2.2 选择测试对象与承压指标 | 第60页 |
| 5.2.3 构建模型 | 第60页 |
| 5.2.4 设计压力情景 | 第60-61页 |
| 5.2.5 压力测试的实施 | 第61页 |
| 5.2.6 结果的分析与响应 | 第61-62页 |
| 5.3 债券组合压力测试介绍与重构 | 第62-63页 |
| 5.3.1 明确风险因素与压力指标 | 第62页 |
| 5.3.2 选择测试对象与承压指标 | 第62页 |
| 5.3.3 测试思路 | 第62页 |
| 5.3.4 设计压力情景 | 第62-63页 |
| 5.3.5 实施压力测试 | 第63页 |
| 5.3.6 结果的分析与响应 | 第63页 |
| 5.3.7 延伸性计算 | 第63页 |
| 5.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 第六章 机构层级压力测试的构建与应用 | 第64-93页 |
| 6.1 研究背景 | 第64-65页 |
| 6.2 研究思路 | 第65-66页 |
| 6.3 压力测试过程 | 第66-88页 |
| 6.3.1 明确风险因素与压力指标 | 第66-68页 |
| 6.3.2 选择测试对象与承压指标 | 第68-69页 |
| 6.3.3 构建压力传导模型 | 第69-76页 |
| 6.3.4 设计压力情景 | 第76-82页 |
| 6.3.5 实施压力测试 | 第82-84页 |
| 6.3.6 分析结果与提出对策 | 第84-88页 |
| 6.4 压力情景下不同风险传染的实证探析 | 第88-92页 |
| 6.4.1 研究背景 | 第88-89页 |
| 6.4.2 研究思路与假设 | 第89-90页 |
| 6.4.3 实证过程 | 第90-92页 |
| 6.5 本章小结 | 第92-93页 |
| 第七章 系统层级压力测试的构建与应用 | 第93-126页 |
| 7.1 研究回顾 | 第93页 |
| 7.2 现实背景 | 第93-94页 |
| 7.3 研究思路 | 第94-96页 |
| 7.4 不同压力因素下商业银行体系流动性风险压力测试 | 第96-117页 |
| 7.4.1 明确风险因素与压力指标 | 第96-97页 |
| 7.4.2 选择测试对象与受压指标 | 第97-98页 |
| 7.4.3 构建压力传导模型 | 第98-106页 |
| 7.4.4 设计压力情景 | 第106-113页 |
| 7.4.5 实施压力测试 | 第113-117页 |
| 7.5 多重压力因素下商业银行体系流动性风险压力测试 | 第117-121页 |
| 7.5.1 压力指标与受压指标的选择 | 第117页 |
| 7.5.2 构建压力传导模型 | 第117-118页 |
| 7.5.3 设计压力情景 | 第118-119页 |
| 7.5.4 实施压力测试 | 第119-121页 |
| 7.6 银行体系的风险传染研究 | 第121-124页 |
| 7.6.1 明确风险因素与压力指标 | 第121页 |
| 7.6.2 选择测试对象与承压指标 | 第121-122页 |
| 7.6.3 构建压力传导模型 | 第122-123页 |
| 7.6.4 压力情景设计 | 第123页 |
| 7.6.5 压力测试的实施 | 第123-124页 |
| 7.6.6 政策建议 | 第124页 |
| 7.7 本章小结 | 第124-126页 |
| 第八章 总结与展望 | 第126-132页 |
| 8.1 研究总结 | 第126-127页 |
| 8.2 对策建议 | 第127-129页 |
| 8.3 研究展望 | 第129-132页 |
| 后记与结语 | 第132-134页 |
| 参考文献 | 第134-144页 |
| 附录 攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第144-146页 |
| 致谢 | 第146页 |
